PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAWMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с SAWMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAWMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAWMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		1.66%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SAWMX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAWMX по среднегодовой доходности: 1.20% против 8.04% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

SAWMX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.66%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.32%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA Worldwide Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAXIXSAUFX с SAHMX
Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAUMXSAWMX с SABTXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAREXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAXIXSAWMX с SAISX

Сравнение комиссий SAUFX и SAWMX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SAWMX в 0.00%.

SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. SAWMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAWMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAWMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.95

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.68

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.65

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

7.18

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAWMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAWMX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAWMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAWMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.95

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.73

+0.11

Корреляция

Корреляция между SAUFX и SAWMX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAWMX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SAWMX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.85%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAWMX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAWMX в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAWMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXSAWMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-30.56%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-8.15%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-17.57%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-30.56%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.60%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-3.75%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.13%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAWMX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.64%, в то время как у SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXSAWMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

3.12%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

5.37%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

10.22%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

9.90%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

11.10%

-9.58%