PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAWMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUFX с SAWMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAUFX (SA U.S. Fixed Income Fund) and SAWMX (SA Worldwide Moderate Growth Fund) are both mutual funds - SAUFX is a Ultrashort Bond fund managed by SA Funds, while SAWMX is a Global Allocation fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAUFX returned 1.27%/yr vs 8.75%/yr for SAWMX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SAUFX charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for SAWMX.

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAWMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SAWMX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAWMX по среднегодовой доходности: 1.27% против 8.75% соответственно.

SAUFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.59%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.69%
10 лет*
1.27%

SAWMX

1 день
0.50%
1 месяц
3.47%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.91%
1 год
24.09%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAWMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		1.12%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		10.67%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%

Correlation

The correlation between SAUFX and SAWMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.10

Over the past year, SAUFX and SAWMX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA Worldwide Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAXIXSAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAHMX
Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAHMXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAREXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAXIXSAWMX с SABTXSAWMX с SAISX

Доходность на риск

SAUFX vs. SAWMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAWMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAWMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.73

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
5.49

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.72

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

4.72

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.39

18.74

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAWMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAWMX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAWMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAWMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAWMX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAWMX в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAWMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUFXSAWMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-30.56%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-5.79%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-11.86%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-17.57%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-30.56%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-3.69%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.39%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAWMX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.56%, в то время как у SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUFXSAWMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.03%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

5.53%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

7.31%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

9.90%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

11.10%

-9.57%

Сравнение комиссий SAUFX и SAWMX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SAWMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAWMX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SAWMX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.17%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.38%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAUFX and SAWMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWMX has higher volatility (2.03%) compared to SAUFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, SAUFX dropped -7.43% vs SAWMX's -30.56%.

SAWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUFX и SAWMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор