SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SA U.S. Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) показал доход в 0.29% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAUFX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении SAUFX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 19 мар. 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2024 г. с доходностью -1.0%.

SA U.S. Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 1.16%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.

• Этот фонд участвовал в 3.35% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.32%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SAUFX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SAUFX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SA U.S. Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA U.S. Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SA U.S. Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 7.43%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.

Текущая просадка SA U.S. Fixed Income Fund составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.