Сравнение SATO с SBIT
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, SATO returned -26.56% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 48.25% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between SATO and SBIT is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between SATO and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SATO
SBIT
Сравнение SATO c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.40 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 5.42 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и SBIT
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -91.35% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -47.94% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -78.65% | +32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -68.88% | +18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 21.17% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SBIT
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.55%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 21.57% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 68.96% | -30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 88.50% | -36.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 96.78% | -33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 96.78% | -33.82% |
Сравнение комиссий SATO и SBIT
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SBIT
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SBIT have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -26.56% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 4.25% for SBIT.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор