Сравнение SATO с SBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).
SATO и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 57.26% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и SBIT
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Доходность на риск
SATO vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SATO
SBIT
Сравнение SATO c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.06 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.17 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -0.24 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.49 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SATO и SBIT составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SBIT
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SBIT в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и SBIT
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -91.35% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -67.11% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.79% | -79.12% | +28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -67.28% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 47.12% | -22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SBIT
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 16.85%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 26.24% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 72.98% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 90.40% | -36.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 99.58% | -35.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 99.58% | -35.70% |