Сравнение SATO с SBIT
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, SATO returned 6.71% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
SATO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 2.87% | 2.26% | 57.26% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between SATO and SBIT is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between SATO and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SATO
SBIT
Сравнение SATO c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.52 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 2.94 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.45 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и SBIT
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -91.35% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -47.94% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -77.07% | +40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -68.56% | +17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 24.71% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SBIT
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.14%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 17.43% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 67.15% | -28.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 87.25% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.25% | 97.45% | -34.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 97.45% | -34.20% |
Сравнение комиссий SATO и SBIT
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SBIT
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.66% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SBIT have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs 6.71% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 3.25% for SBIT.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор