Сравнение SATO с QQQM
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 26.84%/yr for QQQM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SATO и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.89% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 10.70% |
Correlation
The correlation between SATO and QQQM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SATO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SATO
QQQM
Сравнение SATO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.78 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.21 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и QQQM
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -35.04% | -52.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -11.96% | -41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -22.70% | -30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -3.91% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -8.19% | -42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 3.25% | +27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и QQQM
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 8.84% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 14.40% | +24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 17.79% | +34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 22.54% | +40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 22.29% | +40.88% |
Сравнение комиссий SATO и QQQM
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и QQQM
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and QQQM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to QQQM (8.84%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs QQQM's -35.04%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 26.84% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.44% for QQQM.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while QQQM is Nasdaq-100. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор