PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

SATO и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%55.25%95.15%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий SATO и MAGS

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

SATO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.97

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.58

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.60

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

5.57

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.36

-1.45

Корреляция

Корреляция между SATO и MAGS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и MAGS

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и MAGS

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-29.91%

-58.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-18.62%

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-13.78%

-37.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-4.77%

-46.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

5.36%

+19.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и MAGS

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

8.50%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

15.51%

+26.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

28.70%

+25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

26.28%

+37.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

26.28%

+37.60%