PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BLKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с BLKC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) are both Cryptocurrency funds from Invesco tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BLKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLKC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и BLKC

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		-12.03%13.79%46.83%128.84%-63.43%-8.11%

Correlation

The correlation between SATO and BLKC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between SATO and BLKC shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SATO и BLKC

Секторы
SATO
BLKC

Финансовые услуги

57.1%
36.7%

Технологии

32.2%
29.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.5%

Промышленность

1.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

1.2%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SATO
57.1%
BLKC
36.7%

Технологии

SATO
32.2%
BLKC
29.5%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
BLKC
7.3%

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
BLKC
4.5%

Промышленность

SATO
1.9%
BLKC
2.2%

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
BLKC

-

Здравоохранение

SATO
1.2%
BLKC
1.0%

Сырьевые материалы

SATO

-

BLKC

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

BLKC
2.6%

Энергетика

SATO

-

BLKC
1.4%

Недвижимость

SATO

-

BLKC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BITOSATO с IBITSATO с BITX
Часто сравнивают с BLKC:
BLKC с VOOBLKC с BTC-USDBLKC с GLXYBLKC с ENFRBLKC с BKCHBLKC с QQQBLKC с MSTR

Доходность на риск

SATO vs. BLKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BLKC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BLKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBLKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BLKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBLKCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

—

—

Просадки

Сравнение просадок SATO и BLKC

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOBLKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BLKC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOBLKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

—

—

Сравнение комиссий SATO и BLKC

И SATO, и BLKC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BLKC

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BLKC в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		4.39%7.72%19.66%1.92%5.40%0.51%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and BLKC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SATO and BLKC have the same expense ratio: 0.60% per year.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 4.39% for BLKC.

Both ETFs track Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и BLKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор