Сравнение SATO с IDMO
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 20.99%/yr vs 24.23%/yr for IDMO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности SATO и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 7.56%.
SATO
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -16.31%
- 6 месяцев
- -26.95%
- С начала года
- -13.80%
- 1 год
- -29.06%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SATO и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -13.80% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 7.56% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 7.55% |
Correlation
The correlation between SATO and IDMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between SATO and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. IDMO — Ранг доходности на риск
SATO
IDMO
Сравнение SATO c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.64 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.39 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и IDMO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -39.38% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -12.31% | -41.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -12.65% | -40.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -4.56% | -42.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -9.70% | -41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 3.14% | +29.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и IDMO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.90% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 16.88% | +21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 18.54% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.94% | 18.13% | +44.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.94% | 17.89% | +45.05% |
Сравнение комиссий SATO и IDMO
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и IDMO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности IDMO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.72% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.78% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and IDMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.58%) compared to IDMO (5.90%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs IDMO's -39.38%.
On 3-year performance, IDMO leads with 24.23% vs 20.99% for SATO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.23% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.78%, compared with 3.72% for IDMO.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while IDMO is Momentum. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор