PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SATO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SATO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 7.56%.


SATO

1 день
-1.78%
1 месяц
-16.31%
6 месяцев
-26.95%
С начала года
-13.80%
1 год
-29.06%
3 года*
20.99%
5 лет*
10 лет*

IDMO

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
4.42%
С начала года
7.56%
1 год
20.05%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и IDMO


2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
-13.80%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.33%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
7.56%42.17%12.79%20.16%-12.03%7.55%

Correlation

The correlation between SATO and IDMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.49

The correlation between SATO and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

SATO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO
Ранг доходности на риск SATO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 55
Ранг коэф-та Мартина

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SATOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.64

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

6.39

-7.29

SATO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SATO и IDMO

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IDMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SATOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-39.38%

-48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-12.31%

-41.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-12.65%

-40.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.18%

-4.56%

-42.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.73%

-9.70%

-41.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.52%

3.14%

+29.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и IDMO

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SATOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.90%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

16.88%

+21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.84%

18.54%

+33.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.94%

18.13%

+44.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.94%

17.89%

+45.05%

Сравнение комиссий SATO и IDMO

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и IDMO

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности IDMO в 3.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.72%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
7.78%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SATO and IDMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.58%) compared to IDMO (5.90%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, IDMO leads with 24.23% vs 20.99% for SATO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.23% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.78%, compared with 3.72% for IDMO.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while IDMO is Momentum. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор