Сравнение SATO с DBE
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SATO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SATO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | -2.62% |
Correlation
The correlation between SATO and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between SATO and DBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. DBE — Ранг доходности на риск
SATO
DBE
Сравнение SATO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.34 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 7.00 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и DBE
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -86.69% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -24.72% | -28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -24.72% | -28.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -36.07% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -57.19% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 8.26% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и DBE
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 11.55% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 11.68% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 32.70% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 35.99% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 29.88% | +33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 28.39% | +34.57% |
Сравнение комиссий SATO и DBE
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и DBE
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, SATO leads with 21.01% vs 17.96% for DBE. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 21.01% return vs 17.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 2.29% for DBE.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор