PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с DBE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 42.33%/yr vs 21.68%/yr for DBE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности SATO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.

SATO

1 день
-7.97%
1 месяц
-14.62%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-17.67%
1 год
1.88%
3 года*
42.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-5.33%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
DBE
Invesco DB Energy Fund		75.49%-2.17%2.96%-12.14%33.77%-4.15%

Correlation

The correlation between SATO and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.07

The correlation between SATO and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

SATO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.18

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.74

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

5.32

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

10.35

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.18

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.09

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SATO и DBE

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-86.69%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-14.41%

-39.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-23.89%

-29.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.99%

-33.38%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.98%

-57.30%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

7.39%

+21.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и DBE

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

11.07%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.05%

31.06%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

35.12%

+16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.34%

29.41%

+33.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.34%

28.34%

+35.00%

Сравнение комиссий SATO и DBE

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и DBE

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности DBE в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		8.32%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATO and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (12.91%) compared to DBE (11.07%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, SATO leads with 42.33% vs 21.68% for DBE. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 42.33% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

SATO has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 2.20% for DBE.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор