Сравнение SATO с BLOK
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. SATO is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 47.53%/yr for BLOK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 9.63%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 47.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 9.63% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | -5.16% |
Correlation
The correlation between SATO and BLOK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between SATO and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BLOK — Ранг доходности на риск
SATO
BLOK
Сравнение SATO c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.45 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.98 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BLOK
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -73.33% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -35.64% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -35.64% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -15.24% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -25.97% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 16.53% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BLOK
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 12.69% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 29.61% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 39.01% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 42.53% | +20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 39.03% | +24.14% |
Сравнение комиссий SATO и BLOK
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BLOK
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности BLOK в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.65% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SATO and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to BLOK (12.69%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BLOK's -73.33%.
On 3-year performance, BLOK leads with 47.53% vs 36.84% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 12.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 47.53% return vs 36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.65% for BLOK.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.70% for BLOK.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор