Сравнение SATO с BLOK
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. SATO is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 35.04%/yr for BLOK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | -5.16% |
Correlation
The correlation between SATO and BLOK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between SATO and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BLOK — Ранг доходности на риск
SATO
BLOK
Сравнение SATO c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.01 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.02 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BLOK
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -73.33% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -35.64% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -35.64% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -18.85% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -25.91% | -24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 16.93% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BLOK
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 8.37% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 29.55% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 38.97% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 42.53% | +20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 38.98% | +23.98% |
Сравнение комиссий SATO и BLOK
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BLOK
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BLOK в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SATO and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BLOK's -73.33%.
On 3-year performance, BLOK leads with 35.04% vs 21.01% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 35.04% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.82% for BLOK.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.70% for BLOK.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор