Сравнение SATO с BITW

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -23.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BITW равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SATO и BITW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITW.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.