Сравнение SATO с BITI
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -40.84% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between SATO and BITI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.77 |
The correlation between SATO and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BITI — Ранг доходности на риск
SATO
BITI
Сравнение SATO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.57 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.38 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITI
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -92.16% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -25.28% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -84.63% | +31.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -86.41% | +40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -68.40% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 10.16% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITI
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 10.76% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 34.28% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 44.15% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 52.24% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 52.24% | +10.72% |
Сравнение комиссий SATO и BITI
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITI
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BITI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, SATO leads with 21.01% vs -31.62% for BITI. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 21.01% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 7.64% for SATO.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор