PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs -34.84%/yr for BITI. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-44.91%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%

Correlation

The correlation between SATO and BITI is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.77

The correlation between SATO and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SATO и BITI

Секторы
SATO
BITI

Финансовые услуги

57.1%
28.5%

Технологии

32.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Промышленность

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SATO
57.1%
BITI
28.5%

Технологии

SATO
32.2%
BITI

-

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
BITI

-

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
BITI

-

Промышленность

SATO
1.9%
BITI

-

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
BITI

-

Здравоохранение

SATO
1.2%
BITI

-

Сырьевые материалы

SATO

-

BITI

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

BITI

-

Энергетика

SATO

-

BITI

-

Недвижимость

SATO

-

BITI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

SATO vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.10

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.67

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.90

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

4.06

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.10

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.71

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SATO и BITI

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-92.16%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-25.28%

-28.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-84.63%

+31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-86.09%

+49.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-67.97%

+16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

11.80%

+17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BITI

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

8.92%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

33.40%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

43.55%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

52.50%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

52.50%

+10.75%

Сравнение комиссий SATO и BITI

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BITI

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности BITI в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and BITI have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.14%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs -34.84% for BITI. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 7.66% for SATO.

SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор