Сравнение SATO с BITI
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs -29.28%/yr for BITI. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SATO charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -40.84% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between SATO and BITI is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.77 |
The correlation between SATO and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BITI — Ранг доходности на риск
SATO
BITI
Сравнение SATO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.45 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.65 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITI
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -92.16% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -25.28% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -84.63% | +31.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -85.20% | +41.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -68.15% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 10.95% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITI
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 13.13% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 34.09% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 44.16% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 52.45% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 52.45% | +10.72% |
Сравнение комиссий SATO и BITI
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITI
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности BITI в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BITI have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs -29.28% for BITI. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 7.26% for SATO.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор