Сравнение SATO с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
SATO и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -44.91% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и BITI
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
SATO vs. BITI — Ранг доходности на риск
SATO
BITI
Сравнение SATO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.75 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SATO и BITI составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BITI
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности BITI в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и BITI
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -92.16% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -39.64% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.79% | -86.90% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -67.03% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 25.26% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BITI
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 13.04% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 36.32% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 45.20% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 53.18% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 53.18% | +10.70% |