Сравнение SATL с ROKT
SATL (Satellogic V Inc) is a stock, while ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Over the past 5 years, SATL returned -4.25%/yr vs 24.68%/yr for ROKT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATL и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATL показывает доходность 319.25%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 46.55%.
SATL
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 319.25%
- 6 месяцев
- 386.96%
- 1 год
- 115.38%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 46.55%
- 6 месяцев
- 60.20%
- 1 год
- 111.37%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATL и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATL Satellogic V Inc | 319.25% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 46.55% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 0.12% |
Correlation
The correlation between SATL and ROKT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, SATL and ROKT have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATL vs. ROKT — Ранг доходности на риск
SATL
ROKT
Сравнение SATL c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATL | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 9.82 | -8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 35.81 | -32.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATL | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.88 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.09 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.86 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SATL и ROKT
Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATL | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -43.16% | -51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -11.40% | -57.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.21% | -23.46% | -49.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -23.46% | -70.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.42% | -8.82% | -27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.29% | -6.75% | -55.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 3.12% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATL и ROKT
Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 36.78% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATL | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.78% | 13.10% | +23.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.48% | 24.98% | +71.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.64% | 28.89% | +88.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.93% | 22.78% | +83.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.02% | 25.14% | +78.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATL и ROKT
SATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.27% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
SATL Satellogic V Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATL and ROKT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (36.78%) compared to ROKT (13.10%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs ROKT's -43.16%.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATL и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор