Сравнение ROKT с FSDAX
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. ROKT is passively managed, while FSDAX is actively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 22.35%/yr vs 17.38%/yr for FSDAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for FSDAX.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 34.05%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 11.38%.
ROKT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- 34.05%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 84.29%
- 3 года*
- 39.88%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- —
FSDAX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам ROKT и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 34.05% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -12.90% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 11.38% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -13.33% |
Correlation
The correlation between ROKT and FSDAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between ROKT and FSDAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
ROKT
FSDAX
Сравнение ROKT c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 1.98 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.54 | 5.66 | +13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и FSDAX
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -60.59% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -16.13% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -16.13% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -22.48% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -3.15% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.44% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 5.64% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и FSDAX
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 8.10% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 19.01% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 22.15% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 20.63% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 22.46% | +2.95% |
Сравнение комиссий ROKT и FSDAX
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSDAX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и FSDAX
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FSDAX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.05% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.27% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and FSDAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has higher volatility (15.56%) compared to FSDAX (8.10%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs FSDAX's -60.59%.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор