Сравнение ROKT с FSDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).
ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ROKT и FSDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 0.15% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -12.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 0.15%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
FSDAX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и FSDAX
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.
Доходность на риск
ROKT vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
ROKT
FSDAX
Сравнение ROKT c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.70 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.27 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 2.44 | +4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 9.56 | +16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.70 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.63 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и FSDAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и FSDAX
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FSDAX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 4.48% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и FSDAX
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FSDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -60.59% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -16.13% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -22.84% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -12.91% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.45% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.12% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и FSDAX
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.46% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 15.97% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 23.47% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.00% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 22.10% | +2.70% |