PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROKT с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROKT с XAR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

ROKT и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKT или XAR.

Корреляция

Корреляция между ROKT и XAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

1.15

XAR:

1.35

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.73

XAR:

1.92

Коэф-т Омега

ROKT:

1.23

XAR:

1.25

Коэф-т Кальмара

ROKT:

1.24

XAR:

1.66

Коэф-т Мартина

ROKT:

4.00

XAR:

6.12

Индекс Язвы

ROKT:

7.30%

XAR:

5.35%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.56%

XAR:

24.72%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

ROKT:

-4.87%

XAR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 14.28%.

ROKT

С начала года

3.23%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

7.40%

1 год

29.22%

5 лет

18.29%

10 лет

N/A

XAR

С начала года

14.28%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

15.42%

1 год

33.08%

5 лет

21.13%

10 лет

13.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROKT и XAR

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и XAR

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XAR в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.58%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.60%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и XAR

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и XAR

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 5.65% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...