PortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROKT и XAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ROKT и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.51%
93.07%
ROKT
XAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

0.95

XAR:

1.11

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.49

XAR:

1.66

Коэф-т Омега

ROKT:

1.20

XAR:

1.22

Коэф-т Кальмара

ROKT:

1.03

XAR:

1.38

Коэф-т Мартина

ROKT:

3.57

XAR:

5.15

Индекс Язвы

ROKT:

6.80%

XAR:

5.29%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.42%

XAR:

24.47%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

ROKT:

-15.23%

XAR:

-7.01%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 1.38%.


ROKT

С начала года

-8.00%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

1.83%

1 год

22.89%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

XAR

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

6.32%

1 год

25.60%

5 лет

17.85%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROKT и XAR

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.


График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROKT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROKT: 0.95
XAR: 1.11
Коэффициент Сортино ROKT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROKT: 1.49
XAR: 1.66
Коэффициент Омега ROKT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROKT: 1.20
XAR: 1.22
Коэффициент Кальмара ROKT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROKT: 1.03
XAR: 1.38
Коэффициент Мартина ROKT, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROKT: 3.57
XAR: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
1.11
ROKT
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и XAR

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XAR в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.66%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и XAR

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-7.01%
ROKT
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и XAR

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 15.33% и 15.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
15.06%
ROKT
XAR