Сравнение ROKT с XAR
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.85%/yr vs 18.15%/yr for XAR. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 37.60%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 17.01%.
ROKT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 20.09%
- С начала года
- 37.60%
- 1 год
- 69.77%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.13%
XAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 17.90%
- Всё время*
- 18.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.51M | $3.50M | $5.84M | |
| $62.90M | $57.87M | $59.90M |
Сравнение доходности по годам ROKT и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 37.60% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -12.90% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 17.01% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -13.96% |
Correlation
The correlation between ROKT and XAR is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between ROKT and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ROKT и XAR
Секторы
ROKT
XAR
Промышленность
Технологии
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ROKT
XAR
Технологии
ROKT
XAR
Энергетика
ROKT
XAR
-
Коммуникационные услуги
ROKT
XAR
-
Сырьевые материалы
ROKT
-
XAR
Потребительский циклический сектор
ROKT
-
XAR
-
Потребительский защитный сектор
ROKT
-
XAR
-
Финансовые услуги
ROKT
-
XAR
-
Здравоохранение
ROKT
-
XAR
-
Недвижимость
ROKT
-
XAR
-
Коммунальные услуги
ROKT
-
XAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. XAR — Ранг доходности на риск
ROKT
XAR
Сравнение ROKT c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.74 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 4.50 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и XAR
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -46.37% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -17.22% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -19.73% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -27.55% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -3.58% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.78% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 6.63% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и XAR
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 9.61% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 9.41% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 23.32% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 29.02% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 23.87% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 24.89% | +0.63% |
Сравнение комиссий ROKT и XAR
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и XAR
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XAR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.27% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.29% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and XAR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has higher volatility (9.61%) compared to XAR (9.41%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs XAR's -46.37%.
On 5-year performance, ROKT leads with 23.85% vs 18.15% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.85% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.
XAR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.27% for ROKT.
ROKT is categorized as Industrials Equities, while XAR is Aerospace & Defense. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.35% for XAR.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор