PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROKT с ARKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROKT с ARKX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

ROKT и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKT или ARKX.

Корреляция

Корреляция между ROKT и ARKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

1.15

ARKX:

1.18

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.73

ARKX:

1.78

Коэф-т Омега

ROKT:

1.23

ARKX:

1.21

Коэф-т Кальмара

ROKT:

1.24

ARKX:

1.02

Коэф-т Мартина

ROKT:

4.00

ARKX:

4.40

Индекс Язвы

ROKT:

7.30%

ARKX:

7.91%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.56%

ARKX:

30.25%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

ARKX:

-43.61%

Текущая просадка

ROKT:

-4.87%

ARKX:

-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 7.63%.

ROKT

С начала года

3.23%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

7.40%

1 год

29.22%

5 лет

18.29%

10 лет

N/A

ARKX

С начала года

7.63%

1 месяц

19.37%

6 месяцев

18.90%

1 год

35.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROKT и ARKX

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и ARKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и ARKX

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.58%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и ARKX

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, примерно равная максимальной просадке ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и ARKX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 5.65%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...