Сравнение ROKT с ARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).
ROKT и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ROKT и ARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 0.01% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 3.21% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 3.21%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и ARKX
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Доходность на риск
ROKT vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ROKT
ARKX
Сравнение ROKT c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.98 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.60 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 3.36 | +3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 9.46 | +17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.98 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.30 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и ARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и ARKX
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и ARKX
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, примерно равная максимальной просадке ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -43.61% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -20.42% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -43.61% | +20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -14.96% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -20.49% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 7.25% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и ARKX
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеют волатильность 10.90% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 11.25% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 25.62% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 34.73% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 27.20% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 27.20% | -2.40% |