PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. ROKT is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 25.29%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 25.47%.

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%0.01%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Correlation

The correlation between ROKT and ARKX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between ROKT and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и ARKX

Секторы
ROKT
ARKX

Промышленность

67.6%
55.7%

Технологии

20.2%
27.4%

Энергетика

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
7.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
67.6%
ARKX
55.7%

Технологии

ROKT
20.2%
ARKX
27.4%

Энергетика

ROKT
6.4%
ARKX

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.9%
ARKX
7.6%

Сырьевые материалы

ROKT

-

ARKX
0.0%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

ARKX
7.8%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

ARKX

-

Финансовые услуги

ROKT

-

ARKX

-

Здравоохранение

ROKT

-

ARKX
1.5%

Недвижимость

ROKT

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VISROKT с MOON
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOOARKX с SPY

Доходность на риск

ROKT vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.21

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.81

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.33

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

3.52

+6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

9.48

+27.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа ARKX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.21

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.43

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.44

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ROKT и ARKX

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, примерно равная максимальной просадке ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-43.61%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-20.42%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-25.47%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-43.61%

+20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.66%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-19.97%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.57%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и ARKX

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

10.97%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

25.02%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

32.49%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

27.72%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

27.42%

-2.27%

Сравнение комиссий ROKT и ARKX

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и ARKX

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and ARKX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to ARKX (10.97%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, ROKT leads with 25.29% vs 11.85% for ARKX. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 25.29% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

ROKT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for ARKX.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.75% for ARKX.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор