PortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с ARKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROKT и ARKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROKT и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.53%
-9.56%
ROKT
ARKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

0.95

ARKX:

0.96

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.49

ARKX:

1.55

Коэф-т Омега

ROKT:

1.20

ARKX:

1.19

Коэф-т Кальмара

ROKT:

1.03

ARKX:

0.84

Коэф-т Мартина

ROKT:

3.57

ARKX:

3.85

Индекс Язвы

ROKT:

6.80%

ARKX:

7.49%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.42%

ARKX:

29.96%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

ARKX:

-43.61%

Текущая просадка

ROKT:

-15.23%

ARKX:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью -5.94%.


ROKT

С начала года

-8.00%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

1.83%

1 год

22.89%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

ARKX

С начала года

-5.94%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

12.16%

1 год

27.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROKT и ARKX

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.


График комиссии ARKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKX: 0.75%
График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и ARKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROKT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROKT: 0.95
ARKX: 0.96
Коэффициент Сортино ROKT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROKT: 1.49
ARKX: 1.55
Коэффициент Омега ROKT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROKT: 1.20
ARKX: 1.19
Коэффициент Кальмара ROKT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROKT: 1.03
ARKX: 0.84
Коэффициент Мартина ROKT, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROKT: 3.57
ARKX: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.96
ROKT
ARKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и ARKX

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.66%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и ARKX

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, примерно равная максимальной просадке ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-14.53%
ROKT
ARKX

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и ARKX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 15.33%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
16.92%
ROKT
ARKX