PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и ITA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Сравнение комиссий ROKT и ITA

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.


Доходность на риск

ROKT vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

1.97

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.60

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

2.96

+3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

11.32

+15.18

ROKT vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.97

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Корреляция

Корреляция между ROKT и ITA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и ITA

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ITA в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и ITA

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ITA.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-59.72%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.82%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-18.72%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-10.69%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-9.45%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.14%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и ITA

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

8.22%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

16.06%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

23.37%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

19.70%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

22.95%

+1.85%