PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROKT с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROKT с ITA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

ROKT и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKT или ITA.

Корреляция

Корреляция между ROKT и ITA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

1.11

ITA:

1.14

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.64

ITA:

1.58

Коэф-т Омега

ROKT:

1.22

ITA:

1.23

Коэф-т Кальмара

ROKT:

1.17

ITA:

1.61

Коэф-т Мартина

ROKT:

3.77

ITA:

6.26

Индекс Язвы

ROKT:

7.28%

ITA:

3.89%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.55%

ITA:

22.38%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

ROKT:

-6.86%

ITA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 15.04%.

ROKT

С начала года

1.07%

1 месяц

12.36%

6 месяцев

4.24%

1 год

28.20%

5 лет

17.87%

10 лет

N/A

ITA

С начала года

15.04%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

7.85%

1 год

25.33%

5 лет

19.98%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROKT и ITA

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и ITA

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ITA в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.60%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.73%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и ITA

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и ITA

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...