PortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROKT и ITA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ROKT и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.51%
63.51%
ROKT
ITA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

0.95

ITA:

0.90

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.49

ITA:

1.34

Коэф-т Омега

ROKT:

1.20

ITA:

1.19

Коэф-т Кальмара

ROKT:

1.03

ITA:

1.32

Коэф-т Мартина

ROKT:

3.57

ITA:

5.14

Индекс Язвы

ROKT:

6.80%

ITA:

3.88%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.42%

ITA:

22.27%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

ROKT:

-15.23%

ITA:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.34%.


ROKT

С начала года

-8.00%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

1.83%

1 год

22.89%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

ITA

С начала года

5.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

2.79%

1 год

19.94%

5 лет

16.64%

10 лет

10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROKT и ITA

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.


График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROKT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROKT: 0.95
ITA: 0.90
Коэффициент Сортино ROKT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROKT: 1.49
ITA: 1.34
Коэффициент Омега ROKT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROKT: 1.20
ITA: 1.19
Коэффициент Кальмара ROKT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROKT: 1.03
ITA: 1.32
Коэффициент Мартина ROKT, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROKT: 3.57
ITA: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.90
ROKT
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и ITA

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ITA в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.66%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.80%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и ITA

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-4.16%
ROKT
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и ITA

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 15.33% и 14.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
14.64%
ROKT
ITA