PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с ITA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 25.29%/yr vs 16.61%/yr for ITA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 7.93%.

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и ITA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-13.60%

Correlation

The correlation between ROKT and ITA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between ROKT and ITA shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и ITA

Секторы
ROKT
ITA

Промышленность

67.6%
99.8%

Технологии

20.2%
0.1%

Энергетика

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
67.6%
ITA
99.8%

Технологии

ROKT
20.2%
ITA
0.1%

Энергетика

ROKT
6.4%
ITA

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.9%
ITA

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

ITA

-

Финансовые услуги

ROKT

-

ITA

-

Здравоохранение

ROKT

-

ITA

-

Недвижимость

ROKT

-

ITA

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VISROKT с MOON
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

ROKT vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
1.40

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.02

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

1.86

+8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

5.02

+32.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.40

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ROKT и ITA

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-59.72%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-15.82%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-15.82%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-18.72%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.53%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.46%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.84%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и ITA

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

7.76%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

17.68%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

21.05%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

20.06%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

23.16%

+1.99%

Сравнение комиссий ROKT и ITA

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и ITA

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and ITA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to ITA (7.76%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs ITA's -59.72%.

On 5-year performance, ROKT leads with 25.29% vs 16.61% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 25.29% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.26% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while ITA is Aerospace & Defense. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.38% for ITA.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор