PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 25.29%/yr vs 16.24%/yr for UFO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%17.10%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between ROKT and UFO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.83

The correlation between ROKT and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и UFO

Секторы
ROKT
UFO

Промышленность

67.6%
47.2%

Технологии

20.2%
22.0%

Энергетика

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
30.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
67.6%
UFO
47.2%

Технологии

ROKT
20.2%
UFO
22.0%

Энергетика

ROKT
6.4%
UFO

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.9%
UFO
30.8%

Сырьевые материалы

ROKT

-

UFO

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

UFO

-

Финансовые услуги

ROKT

-

UFO

-

Здравоохранение

ROKT

-

UFO

-

Недвижимость

ROKT

-

UFO

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VISROKT с MOON
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITAUFO с SMH

Доходность на риск

ROKT vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
3.66

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
4.00

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

6.35

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

20.55

+16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

3.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ROKT и UFO

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-50.33%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-21.95%

+10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-25.91%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-50.33%

+26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-12.48%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-21.81%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

6.77%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и UFO

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 13.17%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

16.68%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

31.33%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

38.15%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

29.94%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

30.76%

-5.61%

Сравнение комиссий ROKT и UFO

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и UFO

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности UFO в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ROKT and UFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to ROKT (13.17%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, ROKT leads with 25.29% vs 16.24% for UFO. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 25.29% return vs 16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UFO has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.26% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while UFO is Global Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: State Street and ProcureAM. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.75% for UFO.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор