PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с FITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с FITE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.85%/yr vs 17.40%/yr for FITE. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 37.60%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 33.46%.

ROKT

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
20.09%
С начала года
37.60%
1 год
69.77%
3 года*
40.17%
5 лет*
23.85%
10 лет*
—
Всё время*
20.13%

FITE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
28.95%
С начала года
33.46%
1 год
48.68%
3 года*
33.20%
5 лет*
17.40%
10 лет*
—
Всё время*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FITE

SPDR S&P Kensho Future Security ETF
$813.34K$858.72K$939.87K

ROKT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
$4.51M$3.50M$5.84M

Сравнение доходности по годам ROKT и FITE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		37.60%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		33.46%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-10.56%

Correlation

The correlation between ROKT and FITE is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between ROKT and FITE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и FITE

Секторы
ROKT
FITE

Промышленность

67.8%
34.5%

Технологии

20.9%
57.2%

Энергетика

7.6%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
67.8%
FITE
34.5%

Технологии

ROKT
20.9%
FITE
57.2%

Энергетика

ROKT
7.6%
FITE
2.3%

Коммуникационные услуги

ROKT
3.7%
FITE
2.9%

Сырьевые материалы

ROKT

-

FITE

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

FITE

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

FITE

-

Финансовые услуги

ROKT

-

FITE

-

Здравоохранение

ROKT

-

FITE
2.9%

Недвижимость

ROKT

-

FITE

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

FITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с UFOROKT с ARKXROKT с XARROKT с ITAROKT с MOONROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с SVOL

Доходность на риск

ROKT vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROKT c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTFITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.76

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.39

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.19

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

7.73

+1.57

ROKT vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FITE

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-36.90%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-15.35%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-22.07%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-27.14%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-3.92%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.41%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

6.31%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FITE

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

8.73%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

22.41%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

27.77%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.15%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.32%

+2.20%

Сравнение комиссий ROKT и FITE

И ROKT, и FITE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FITE

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FITE в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.12%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and FITE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (9.61%) compared to FITE (8.73%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs FITE's -36.90%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.85% vs 17.40% for FITE. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.85% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT and FITE have the same expense ratio: 0.45% per year.

ROKT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.12% for FITE.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while FITE is Technology Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и FITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор