PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с FITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с FITE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 22.03%/yr vs 16.67%/yr for FITE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROKT показывает доходность 26.14%, а FITE немного ниже – 25.80%.

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—

FITE

1 день
-2.00%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
11.19%
С начала года
25.80%
1 год
39.53%
3 года*
30.05%
5 лет*
16.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и FITE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.14%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		25.80%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-10.56%

Correlation

The correlation between ROKT and FITE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between ROKT and FITE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и FITE

Секторы
ROKT
FITE

Промышленность

68.4%
37.6%

Технологии

20.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.2%

Энергетика

5.7%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
68.4%
FITE
37.6%

Технологии

ROKT
20.1%
FITE
53.8%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
FITE
4.2%

Энергетика

ROKT
5.7%
FITE
1.9%

Сырьевые материалы

ROKT

-

FITE

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

FITE

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

FITE

-

Финансовые услуги

ROKT

-

FITE

-

Здравоохранение

ROKT

-

FITE
2.6%

Недвижимость

ROKT

-

FITE

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

FITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FSDAXROKT с MOONROKT с VIS
Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с xar

Доходность на риск

ROKT vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTFITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.46

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.07

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.59

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

6.68

+3.28

ROKT vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FITE

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-36.90%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-15.35%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-22.07%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-27.14%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-9.44%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.40%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

5.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FITE

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 7.36%, в то время как у SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.01%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

21.92%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

27.15%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

23.00%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

23.26%

+2.17%

Сравнение комиссий ROKT и FITE

И ROKT, и FITE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FITE

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности FITE в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.13%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and FITE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (8.01%) compared to ROKT (7.36%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs FITE's -36.90%.

On 5-year performance, ROKT leads with 22.03% vs 16.67% for FITE. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 22.03% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT and FITE have the same expense ratio: 0.45% per year.

ROKT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.13% for FITE.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while FITE is Technology Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и FITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор