PortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с FITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROKT и FITE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.90%
102.82%
ROKT
FITE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

0.90

FITE:

0.65

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.42

FITE:

1.06

Коэф-т Омега

ROKT:

1.19

FITE:

1.14

Коэф-т Кальмара

ROKT:

0.98

FITE:

0.72

Коэф-т Мартина

ROKT:

3.34

FITE:

2.60

Индекс Язвы

ROKT:

6.86%

FITE:

6.09%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.42%

FITE:

24.51%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

FITE:

-36.90%

Текущая просадка

ROKT:

-14.59%

FITE:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью -5.24%.


ROKT

С начала года

-7.31%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

2.42%

1 год

22.55%

5 лет

14.76%

10 лет

N/A

FITE

С начала года

-5.24%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

1.57%

1 год

16.78%

5 лет

14.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROKT и FITE

И ROKT, и FITE имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%
График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и FITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROKT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROKT: 0.90
FITE: 0.65
Коэффициент Сортино ROKT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROKT: 1.42
FITE: 1.06
Коэффициент Омега ROKT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROKT: 1.19
FITE: 1.14
Коэффициент Кальмара ROKT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROKT: 0.98
FITE: 0.72
Коэффициент Мартина ROKT, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROKT: 3.34
FITE: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FITE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.65
ROKT
FITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FITE

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности FITE в 0.16%


TTM2024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.65%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FITE

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-12.54%
ROKT
FITE

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FITE

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеют волатильность 15.34% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
15.38%
ROKT
FITE