PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROKT с FITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROKT и FITE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.15%
93.53%
ROKT
FITE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

0.80

FITE:

0.39

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.24

FITE:

0.66

Коэф-т Омега

ROKT:

1.16

FITE:

1.08

Коэф-т Кальмара

ROKT:

1.04

FITE:

0.49

Коэф-т Мартина

ROKT:

3.32

FITE:

1.77

Индекс Язвы

ROKT:

5.24%

FITE:

4.54%

Дневная вол-ть

ROKT:

21.65%

FITE:

20.64%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

FITE:

-36.90%

Текущая просадка

ROKT:

-16.77%

FITE:

-16.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROKT показывает доходность -9.68%, а FITE немного выше – -9.59%.


ROKT

С начала года

-9.68%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

1.67%

1 год

17.17%

5 лет

16.37%

10 лет

N/A

FITE

С начала года

-9.59%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-0.76%

1 год

8.02%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROKT и FITE

И ROKT, и FITE имеют комиссию равную 0.45%.


ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%
График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и FITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROKT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
ROKT: 0.80
FITE: 0.39
Коэффициент Сортино ROKT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ROKT: 1.24
FITE: 0.66
Коэффициент Омега ROKT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ROKT: 1.16
FITE: 1.08
Коэффициент Кальмара ROKT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ROKT: 1.04
FITE: 0.49
Коэффициент Мартина ROKT, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ROKT: 3.32
FITE: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FITE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.39
ROKT
FITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FITE

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FITE в 0.17%


TTM2024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.67%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.17%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FITE

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.77%
-16.55%
ROKT
FITE

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FITE

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 9.16%, в то время как у SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.16%
9.71%
ROKT
FITE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab