PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с FITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и FITE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
1.94%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 1.94%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

FITE

1 день
1.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.59%
1 год
38.17%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Сравнение комиссий ROKT и FITE

И ROKT, и FITE имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

ROKT vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTFITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

1.41

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.02

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

2.53

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

7.35

+19.14

ROKT vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа FITE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTFITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.41

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.57

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между ROKT и FITE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FITE

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности FITE в 0.20%


TTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FITE

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FITE.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-36.90%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.35%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-27.14%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-10.30%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.50%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.28%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FITE

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

8.83%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

19.84%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

27.15%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

21.99%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

22.94%

+1.86%