PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с MOON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с MOON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for MOON.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и MOON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и MOON

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%13.71%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%24.70%

Correlation

The correlation between ROKT and MOON is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.49

The correlation between ROKT and MOON shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и MOON

Секторы
ROKT
MOON

Промышленность

67.6%
7.5%

Технологии

20.2%
42.4%

Энергетика

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

23.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROKT
67.6%
MOON
7.5%

Технологии

ROKT
20.2%
MOON
42.4%

Энергетика

ROKT
6.4%
MOON

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.9%
MOON
9.3%

Сырьевые материалы

ROKT

-

MOON
1.2%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

MOON
11.9%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

MOON

-

Финансовые услуги

ROKT

-

MOON
4.2%

Здравоохранение

ROKT

-

MOON
23.5%

Недвижимость

ROKT

-

MOON

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

MOON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Direxion Moonshot Innovators ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHBMOON с SMH

Доходность на риск

ROKT vs. MOON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MOON
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c MOON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTMOONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. MOON - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTMOONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

—

—

Просадки

Сравнение просадок ROKT и MOON

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTMOONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и MOON

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTMOONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

—

—

Сравнение комиссий ROKT и MOON

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOON в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и MOON

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MOON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and MOON have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

ROKT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MOON.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while MOON is Technology Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.65% for MOON.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и MOON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор