Сравнение SARK с YQQQ
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs -13.84% for YQQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SARK и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -47.85% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between SARK and YQQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between SARK and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SARK
YQQQ
Сравнение SARK c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.67 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.61 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.76 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и YQQQ
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -28.21% | -52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -20.82% | -19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -27.87% | -52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -14.25% | -32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 8.62% | +21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и YQQQ
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 3.90% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 9.85% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 12.50% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 16.25% | +39.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 16.25% | +39.98% |
Сравнение комиссий SARK и YQQQ
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и YQQQ
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and YQQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 3.10% for SARK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.99% for YQQQ.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор