Сравнение SARK с TZA
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). SARK is actively managed, while TZA is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.40%/yr vs -47.17%/yr for TZA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности SARK и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -47.59%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TZA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -43.28%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- -44.82%
Сравнение доходности по годам SARK и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -47.59% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | 22.24% |
Correlation
The correlation between SARK and TZA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between SARK and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. TZA — Ранг доходности на риск
SARK
TZA
Сравнение SARK c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -1.02 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.65 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и TZA
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -100.00% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -66.73% | +40.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -89.31% | +14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -100.00% | +20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -97.99% | +51.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 43.63% | -27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TZA
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 18.54%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 18.54% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 42.79% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 58.52% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 67.65% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 68.96% | -12.86% |
Сравнение комиссий SARK и TZA
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TZA
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TZA в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.06% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and TZA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (18.54%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs TZA's -100.00%.
On 3-year performance, SARK leads with -30.40% vs -47.17% for TZA. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -30.40% return vs -47.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.00% for SARK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.11% for TZA.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор