Сравнение SARK с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SARK и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | 20.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -7.36%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и TZA
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
SARK vs. TZA — Ранг доходности на риск
SARK
TZA
Сравнение SARK c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.85 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | -1.24 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.77 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.96 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.70 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SARK и TZA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TZA
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TZA в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и TZA
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -100.00% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -76.19% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -100.00% | +23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -97.98% | +52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 61.24% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TZA
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 22.27% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 43.41% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 69.32% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 67.52% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 68.78% | -11.84% |