Сравнение SARK с TARK
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs 21.94%/yr for TARK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности SARK и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TARK с доходностью -1.07%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 15.46% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
Correlation
The correlation between SARK and TARK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | -0.99 |
The correlation between SARK and TARK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. TARK — Ранг доходности на риск
SARK
TARK
Сравнение SARK c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.97 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.90 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.78 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.06 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и TARK
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -77.82% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -57.57% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -65.55% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -34.90% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -50.97% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 29.39% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TARK
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 9.19%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 18.46% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 50.18% | -25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 71.92% | -35.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 90.57% | -34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 90.57% | -34.34% |
Сравнение комиссий SARK и TARK
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TARK
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TARK в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and TARK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.46%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, TARK leads with 21.94% vs -31.10% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 21.94% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 3.10% for SARK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while TARK is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.15% for TARK.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор