Сравнение SARK с TARK
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.40%/yr vs 18.16%/yr for TARK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности SARK и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -11.39%.
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 8.44% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
Correlation
The correlation between SARK and TARK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | -0.99 |
The correlation between SARK and TARK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. TARK — Ранг доходности на риск
SARK
TARK
Сравнение SARK c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.02 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.03 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и TARK
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -77.82% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -57.57% | +30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -65.55% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -41.70% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -50.78% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 30.93% | -15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и TARK
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 24.84%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 24.84% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 52.91% | -26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.74% | 71.22% | -35.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 90.58% | -34.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 90.58% | -34.48% |
Сравнение комиссий SARK и TARK
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и TARK
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TARK в 33.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and TARK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, TARK leads with 18.16% vs -30.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 18.16% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 3.00% for SARK.
SARK is categorized as Inverse Equities, while TARK is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.15% for TARK.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор