Сравнение SARK с SPDN
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs -12.29%/yr for SPDN. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SARK charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -9.21%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $4.59M | $6.10M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам SARK и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -1.95% |
Correlation
The correlation between SARK and SPDN is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between SARK and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SARK
SPDN
Сравнение SARK c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.87 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.70 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и SPDN
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -75.58% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -16.83% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -38.90% | -35.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -75.55% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -48.96% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 8.74% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SPDN
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 3.99% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 10.33% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 12.97% | +23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 17.00% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 18.04% | +37.70% |
Сравнение комиссий SARK и SPDN
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SPDN
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and SPDN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SPDN's -75.58%.
On 3-year performance, SPDN leads with -12.29% vs -28.35% for SARK. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.29% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SPDN has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.02% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.48% for SPDN.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор