Сравнение SARK с SKRE
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, SARK returned -15.29% vs -49.36% for SKRE. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -35.81%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $4.59M | $6.10M | |
| $138.56K | $141.99K | $236.23K |
Сравнение доходности по годам SARK и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -41.43% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SARK and SKRE is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between SARK and SKRE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SARK
SKRE
Сравнение SARK c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.96 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.59 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и SKRE
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке SKRE в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -79.35% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -51.50% | +25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -79.18% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -49.18% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 31.09% | -16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SKRE
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 10.82% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 30.11% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 45.74% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 54.68% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 54.68% | +1.06% |
Сравнение комиссий SARK и SKRE
И SARK, и SKRE имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SKRE
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and SKRE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to SKRE (10.82%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SKRE's -79.35%.
On 1-year performance, SARK leads with -15.29% vs -49.36% for SKRE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -15.29% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK and SKRE have the same expense ratio: 0.75% per year.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.40% for SKRE.
They also come from different issuers: AXS and Tuttle.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор