Сравнение SARK с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
SARK и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и QID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 10.13% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью 10.13%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QID
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- -38.21%
- 3 года*
- -33.24%
- 5 лет*
- -26.91%
- 10 лет*
- -35.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и QID
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QID в 0.95%.
Доходность на риск
SARK vs. QID — Ранг доходности на риск
SARK
QID
Сравнение SARK c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.85 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | -1.10 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.67 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.80 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.77 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SARK и QID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и QID
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности QID в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 4.71% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и QID
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки QID в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и QID.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -99.98% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -58.65% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -99.98% | +23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -86.89% | +41.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 49.18% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и QID
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 13.33% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 25.59% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 45.20% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 44.78% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 44.45% | +12.49% |