Сравнение SARK с IWO
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. SARK is actively managed, while IWO is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.30%/yr vs 19.15%/yr for IWO. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for IWO.
Доходность
Сравнение доходности SARK и IWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 20.20%.
SARK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -19.94%
- 3 года*
- -30.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам SARK и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.20% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 20.20% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | -10.39% |
Correlation
The correlation between SARK and IWO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.83 |
The correlation between SARK and IWO has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. IWO — Ранг доходности на риск
SARK
IWO
Сравнение SARK c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.68 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.57 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и IWO
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и IWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -60.11% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -14.87% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -28.57% | -45.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -1.57% | -77.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.79% | -16.68% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 4.16% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и IWO
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 7.84% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.66% | 16.69% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 22.20% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.15% | 24.65% | +31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.15% | 24.18% | +31.97% |
Сравнение комиссий SARK и IWO
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и IWO
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IWO в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.42% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and IWO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (12.56%) compared to IWO (7.84%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs IWO's -60.11%.
On 3-year performance, IWO leads with 19.15% vs -30.30% for SARK. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWO has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IWO has performed better with a 19.15% return vs -30.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.42% for IWO.
SARK is categorized as Inverse Equities, while IWO is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.24% for IWO.
IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и IWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор