Сравнение SARK с IWO
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. SARK is actively managed, while IWO is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs 16.98%/yr for IWO. Their -0.83 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SARK charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for IWO.
Доходность
Сравнение доходности SARK и IWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 19.90%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
IWO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 7.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $191.07M | $165.71M | $168.37M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 19.90% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | -10.39% |
Correlation
The correlation between SARK and IWO is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.83 |
The correlation between SARK and IWO has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. IWO — Ранг доходности на риск
SARK
IWO
Сравнение SARK c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.21 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.56 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и IWO
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и IWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -60.11% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -14.87% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -28.57% | -45.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -1.84% | -77.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -16.61% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 4.33% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и IWO
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 6.61% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 17.25% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 22.39% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 24.66% | +31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 24.20% | +31.54% |
Сравнение комиссий SARK и IWO
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и IWO
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IWO в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.42% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and IWO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to IWO (6.61%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs IWO's -60.11%.
On 3-year performance, IWO leads with 16.98% vs -28.35% for SARK. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWO has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IWO has performed better with a 16.98% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.42% for IWO.
SARK is categorized as Inverse Equities, while IWO is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.24% for IWO.
IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и IWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор