Сравнение SARK с FAD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. SARK is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.74%/yr vs 24.16%/yr for FAD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for FAD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и FAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.25%.
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам SARK и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.25% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | -4.12% |
Correlation
The correlation between SARK and FAD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.78 |
The correlation between SARK and FAD has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. FAD — Ранг доходности на риск
SARK
FAD
Сравнение SARK c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.25 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 12.54 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.88 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.50 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и FAD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и FAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -54.33% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -10.66% | -30.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -23.55% | -50.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -0.15% | -79.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.46% | -9.64% | -36.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 2.76% | +27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и FAD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.01% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 14.14% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 18.50% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.24% | 20.53% | +35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.24% | 21.18% | +35.06% |
Сравнение комиссий SARK и FAD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и FAD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FAD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.09% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and FAD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.13%) compared to FAD (6.01%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs FAD's -54.33%.
On 3-year performance, FAD leads with 24.16% vs -30.74% for SARK. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAD has performed better with a 24.16% return vs -30.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.09% for FAD.
SARK is categorized as Inverse Equities, while FAD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.63% for FAD.
FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и FAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор