PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.98%.


SARK

1 день
0.70%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
-14.28%
С начала года
-6.71%
1 год
-15.29%
3 года*
-28.35%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-12.46%

FAD

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
16.20%
С начала года
17.98%
1 год
27.37%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.05%
Всё время*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.42M$2.90M$2.70M
$5.06M$4.59M$6.10M

Сравнение доходности по годам SARK и FAD


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.71%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
17.98%17.23%23.85%19.07%-24.06%-4.05%

Correlation

The correlation between SARK and FAD is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.77

The correlation between SARK and FAD has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

SARK vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина

FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SARK c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SARKFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.58

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

7.91

-8.97

SARK vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и FAD

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и FAD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-54.33%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-10.66%

-15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-23.55%

-50.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-4.56%

-74.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-9.59%

-38.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

3.47%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и FAD

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

6.28%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

16.54%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.36%

20.56%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.74%

20.92%

+34.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

21.38%

+34.36%

Сравнение комиссий SARK и FAD

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и FAD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FAD в 0.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SARK and FAD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (11.51%) compared to FAD (6.28%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs FAD's -54.33%.

On 3-year performance, FAD leads with 22.13% vs -28.35% for SARK. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAD has performed better with a 22.13% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.09% for FAD.

SARK is categorized as Inverse Equities, while FAD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор