Сравнение SARK с FAD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. SARK is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs 22.13%/yr for FAD. Their -0.77 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SARK charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for FAD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и FAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.98%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
FAD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 17.98%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 10.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.42M | $2.90M | $2.70M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.98% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | -4.05% |
Correlation
The correlation between SARK and FAD is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.77 |
The correlation between SARK and FAD has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. FAD — Ранг доходности на риск
SARK
FAD
Сравнение SARK c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.58 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.91 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и FAD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и FAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -54.33% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -10.66% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -23.55% | -50.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -4.56% | -74.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -9.59% | -38.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 3.47% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и FAD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 6.28% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 16.54% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 20.56% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 20.92% | +34.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 21.38% | +34.36% |
Сравнение комиссий SARK и FAD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и FAD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FAD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.09% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and FAD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to FAD (6.28%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs FAD's -54.33%.
On 3-year performance, FAD leads with 22.13% vs -28.35% for SARK. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAD has performed better with a 22.13% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.09% for FAD.
SARK is categorized as Inverse Equities, while FAD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.63% for FAD.
FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и FAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор