PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 19.17%.


SARK

1 день
2.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-19.94%
3 года*
-30.30%
5 лет*
10 лет*

FAD

1 день
-2.33%
1 месяц
4.88%
С начала года
19.17%
6 месяцев
16.47%
1 год
35.51%
3 года*
24.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и FAD


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.20%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
19.17%17.23%23.85%19.07%-24.06%-4.05%

Correlation

The correlation between SARK and FAD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.78

The correlation between SARK and FAD has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

SARK vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина

FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SARKFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.35

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

12.74

-14.00

SARK vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и FAD

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и FAD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-54.33%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-10.66%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-23.55%

-50.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

-2.33%

-76.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.79%

-9.62%

-37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

2.80%

+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и FAD

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

7.85%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

15.44%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

19.65%

+16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

20.75%

+35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

21.29%

+34.86%

Сравнение комиссий SARK и FAD

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и FAD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FAD в 0.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SARK and FAD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (12.56%) compared to FAD (7.85%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs FAD's -54.33%.

On 3-year performance, FAD leads with 24.43% vs -30.30% for SARK. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAD has performed better with a 24.43% return vs -30.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.09% for FAD.

SARK is categorized as Inverse Equities, while FAD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор