PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.


SARK

1 день
0.70%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
-14.28%
С начала года
-6.71%
1 год
-15.29%
3 года*
-28.35%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-12.46%

CRSH

1 день
1.65%
1 месяц
20.57%
6 месяцев
13.00%
С начала года
23.73%
1 год
-6.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-25.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$483.71K$334.19K$366.20K
$5.06M$4.59M$6.10M

Сравнение доходности по годам SARK и CRSH


2026 (YTD)20252024
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.71%-25.93%-46.54%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
23.73%-13.40%-52.42%

Correlation

The correlation between SARK and CRSH is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.62

The correlation between SARK and CRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SARK vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SARK c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SARKCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.24

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.40

-0.66

SARK vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и CRSH

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и CRSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-63.68%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-28.30%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-51.32%

-28.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-44.02%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

19.38%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и CRSH

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 11.51%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

12.18%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

26.62%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.36%

36.84%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.74%

47.42%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

47.42%

+8.32%

Сравнение комиссий SARK и CRSH

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и CRSH

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности CRSH в 76.80%


ПозицияTTM2025202420232022
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
76.80%138.78%94.25%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы


SARK and CRSH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (12.18%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -15.29% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 3.02% for SARK.

SARK is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.99% for CRSH.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор