Сравнение SARK с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
SARK и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | -5.38% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и BOXX
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
SARK vs. BOXX — Ранг доходности на риск
SARK
BOXX
Сравнение SARK c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 12.86 | -13.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 36.75 | -37.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 9.21 | -8.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 61.54 | -62.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 571.35 | -572.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 12.86 | -13.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 12.97 | -13.16 |
Корреляция
Корреляция между SARK и BOXX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и BOXX
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и BOXX
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -0.12% | -80.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -0.07% | -59.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -0.07% | -76.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | 0.00% | -45.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 0.01% | +47.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и BOXX
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 0.15% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 0.25% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 0.33% | +45.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 0.37% | +56.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 0.37% | +56.57% |