Сравнение SARK с BOXX
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. SARK is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности SARK и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | -5.38% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between SARK and BOXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. BOXX — Ранг доходности на риск
SARK
BOXX
Сравнение SARK c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -39.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 9.96 | -9.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 59.63 | -60.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 530.59 | -531.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 12.81 | -13.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 12.91 | -13.16 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и BOXX
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -0.12% | -80.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -0.07% | -40.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -0.12% | -74.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | 0.00% | -79.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -0.00% | -46.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 0.01% | +30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и BOXX
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 0.09% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 0.25% | +24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 0.32% | +35.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 0.37% | +55.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 0.37% | +55.86% |
Сравнение комиссий SARK и BOXX
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и BOXX
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and BOXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs BOXX's -0.12%.
On 3-year performance, BOXX leads with 4.75% vs -31.10% for SARK. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOXX has performed better with a 4.75% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for BOXX.
SARK is categorized as Inverse Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AXS and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор