Сравнение SAREX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 1.88% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и VRTPX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Доходность на риск
SAREX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
SAREX
VRTPX
Сравнение SAREX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.22 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и VRTPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и VRTPX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и VRTPX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -42.33% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.41% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -34.35% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -10.22% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -11.55% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.18% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и VRTPX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.52% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 9.25% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 16.36% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.90% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.92% | -0.13% |