Сравнение SAREX с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.75% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и TIREX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
SAREX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
SAREX
TIREX
Сравнение SAREX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.22 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.52 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и TIREX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и TIREX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TIREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и TIREX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -74.18% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.38% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -35.67% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -39.26% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -11.84% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -13.54% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.97% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и TIREX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.60% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 9.11% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 16.12% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.84% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.13% | +1.66% |