Сравнение SAREX с SAEMX
SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) are both mutual funds - SAREX is a REIT fund managed by SA Funds, while SAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.09%/yr vs 10.62%/yr for SAEMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SAREX charges 0.75%/yr vs 1.24%/yr for SAEMX.
Доходность
Сравнение доходности SAREX и SAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у SAEMX с доходностью 28.08%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям SAEMX по среднегодовой доходности: 5.09% против 10.62% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 5.09%
SAEMX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 31.12%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам SAREX и SAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 11.13% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 28.08% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
Correlation
The correlation between SAREX and SAEMX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between SAREX and SAEMX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAREX vs. SAEMX — Ранг доходности на риск
SAREX
SAEMX
Сравнение SAREX c SAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | SAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.95 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 18.35 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 3.78 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и SAEMX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SAEMX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAREX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -63.08% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.22% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -17.80% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -25.85% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -49.23% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | 0.00% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -17.22% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.14% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и SAEMX
Текущая волатильность для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) составляет 3.94%, в то время как у SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SAREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAREX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.60% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 13.35% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 16.11% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 14.93% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 15.54% | +6.25% |
Сравнение комиссий SAREX и SAEMX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SAEMX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и SAEMX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SAEMX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 2.68% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 2.90% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
SAREX and SAEMX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAEMX has higher volatility (5.60%) compared to SAREX (3.94%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs SAEMX's -63.08%.
SAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAREX и SAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор