PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMT с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 24.61%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

SAMT

1 день
0.11%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
5.35%
С начала года
13.87%
1 год
26.31%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.87%33.10%28.15%1.27%-6.30%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-2.98%

Correlation

The correlation between SAMT and USMV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SAMT and USMV has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SAMT и USMV

Секторы
SAMT
USMV

Технологии

25.0%
33.9%

Промышленность

23.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
9.4%

Здравоохранение

7.5%
12.6%

Коммунальные услуги

6.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.2%

Финансовые услуги

5.4%
11.7%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Энергетика

2.8%
2.7%

Сырьевые материалы

2.7%
2.4%

Технологии

SAMT
25.0%
USMV
33.9%

Промышленность

SAMT
23.3%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.1%
USMV
9.4%

Здравоохранение

SAMT
7.5%
USMV
12.6%

Коммунальные услуги

SAMT
6.9%
USMV
6.9%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.8%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

SAMT
5.7%
USMV
6.2%

Финансовые услуги

SAMT
5.4%
USMV
11.7%

Недвижимость

SAMT
2.8%
USMV
2.5%

Энергетика

SAMT
2.8%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

SAMT vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMTUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.74

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.10

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.98

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

3.18

+4.79

SAMT vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMT и USMV

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-33.10%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.46%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-9.36%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-1.24%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-2.87%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.98%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и USMV

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.00%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

6.41%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

8.53%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

12.38%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.50%

+2.67%

Сравнение комиссий SAMT и USMV

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и USMV

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and USMV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.42%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, SAMT leads with 24.61% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 24.61% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.62% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and iShares. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.15% for USMV.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор