PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с SEIM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 26.92%/yr vs 29.06%/yr for SEIM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.33%.

SAMT

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.02%
1 год
34.58%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
-2.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.33%
6 месяцев
16.44%
1 год
34.90%
3 года*
29.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		17.16%33.10%28.15%1.27%-5.40%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.33%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between SAMT and SEIM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.83

The correlation between SAMT and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и SEIM

Секторы
SAMT
SEIM

Технологии

25.0%
29.5%

Промышленность

23.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

12.1%
7.9%

Здравоохранение

7.5%
9.5%

Коммунальные услуги

6.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.4%

Финансовые услуги

5.4%
8.1%

Недвижимость

2.8%
7.2%

Энергетика

2.8%
11.8%

Сырьевые материалы

2.7%
4.7%

Технологии

SAMT
25.0%
SEIM
29.5%

Промышленность

SAMT
23.3%
SEIM
6.8%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.1%
SEIM
7.9%

Здравоохранение

SAMT
7.5%
SEIM
9.5%

Коммунальные услуги

SAMT
6.9%
SEIM
2.4%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.8%
SEIM
7.2%

Коммуникационные услуги

SAMT
5.7%
SEIM
4.4%

Финансовые услуги

SAMT
5.4%
SEIM
8.1%

Недвижимость

SAMT
2.8%
SEIM
7.2%

Энергетика

SAMT
2.8%
SEIM
11.8%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
SEIM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с QQQSAMT с ROKTSAMT с BDGS
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGS

Доходность на риск

SAMT vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMTSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.01

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.72

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.48

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

14.90

-3.42

SAMT vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SEIM

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-22.17%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.07%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-22.17%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.24%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.97%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.35%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SEIM

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 7.25% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.15%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.49%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.45%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

19.09%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.09%

-1.99%

Сравнение комиссий SAMT и SEIM

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SEIM

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.60%0.70%1.40%1.49%0.73%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and SEIM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (7.25%) compared to SEIM (7.15%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.06% vs 26.92% for SAMT. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.06% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.52% for SEIM.

SAMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEIM is Momentum. They also come from different issuers: Strategas and SEI. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор