PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 28.84%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-2.08%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between SAMT and SEIM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.83

The correlation between SAMT and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и SEIM

Секторы
SAMT
SEIM

Технологии

27.8%
29.5%

Промышленность

22.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

12.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
4.4%

Коммунальные услуги

6.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.2%

Финансовые услуги

5.6%
8.1%

Здравоохранение

4.3%
9.5%

Энергетика

2.9%
11.8%

Недвижимость

2.9%
7.2%

Сырьевые материалы

2.7%
4.7%

Технологии

SAMT
27.8%
SEIM
29.5%

Промышленность

SAMT
22.0%
SEIM
6.8%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
SEIM
7.9%

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
SEIM
4.4%

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
SEIM
2.4%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
SEIM
7.2%

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
SEIM
8.1%

Здравоохранение

SAMT
4.3%
SEIM
9.5%

Энергетика

SAMT
2.9%
SEIM
11.8%

Недвижимость

SAMT
2.9%
SEIM
7.2%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
SEIM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

SAMT vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.28

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.08

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.68

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

16.18

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.19

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SEIM

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-22.17%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.07%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-22.17%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.33%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.98%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.29%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SEIM

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.68%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.33%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.28%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.86%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.86%

-1.92%

Сравнение комиссий SAMT и SEIM

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SEIM

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and SEIM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 28.84% for SAMT. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.52% for SEIM.

SAMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEIM is Momentum. They also come from different issuers: Strategas and SEI. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.15% for SEIM.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор