PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMT с SEIM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).

SAMT и SEIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMT и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMT и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-2.08%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		-1.26%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью -1.26%.

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.60%
1 год
27.09%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с HFGO

Сравнение комиссий SAMT и SEIM

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SAMT vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTSEIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.26

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.81

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.14

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

9.28

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SEIM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.26

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.94

-0.18

Корреляция

Корреляция между SAMT и SEIM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и SEIM

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SEIM в 0.57%

TTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.57%0.56%0.48%0.89%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SAMT и SEIM

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и SEIM.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMTSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-22.17%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.89%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.70%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.12%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.97%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и SEIM

Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.97%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMTSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.37%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.31%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

21.55%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

18.93%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.93%

-2.15%