PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMT с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с QUAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SAMT is actively managed, while QUAL is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 24.61%/yr vs 18.17%/yr for QUAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 11.53%.

SAMT

1 день
0.11%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
5.35%
С начала года
13.87%
1 год
26.31%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.39%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
8.86%
С начала года
11.53%
1 год
21.47%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и QUAL

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.87%33.10%28.15%1.27%-6.30%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		11.53%12.65%22.29%30.88%-12.40%

Correlation

The correlation between SAMT and QUAL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between SAMT and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и QUAL

Секторы
SAMT
QUAL

Технологии

25.0%
38.8%

Промышленность

23.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.4%

Здравоохранение

7.5%
8.7%

Коммунальные услуги

6.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.8%

Финансовые услуги

5.4%
10.8%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Энергетика

2.8%
3.2%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Технологии

SAMT
25.0%
QUAL
38.8%

Промышленность

SAMT
23.3%
QUAL
7.2%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.1%
QUAL
4.4%

Здравоохранение

SAMT
7.5%
QUAL
8.7%

Коммунальные услуги

SAMT
6.9%
QUAL
2.1%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.8%
QUAL
9.3%

Коммуникационные услуги

SAMT
5.7%
QUAL
11.8%

Финансовые услуги

SAMT
5.4%
QUAL
10.8%

Недвижимость

SAMT
2.8%
QUAL
1.8%

Энергетика

SAMT
2.8%
QUAL
3.2%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

SAMT vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMTQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.78

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.53

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.39

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

10.74

-2.77

SAMT vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMT и QUAL

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-34.06%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.03%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-18.00%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

0.00%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.08%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.00%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и QUAL

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.32%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

9.70%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

12.13%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.39%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.07%

-0.90%

Сравнение комиссий SAMT и QUAL

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и QUAL

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QUAL в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.85%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and QUAL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.42%) compared to QUAL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs QUAL's -34.06%.

On 3-year performance, SAMT leads with 24.61% vs 18.17% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 24.61% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

QUAL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.62% for SAMT.

They also come from different issuers: Strategas and iShares. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор