PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMT с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMT с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). SAMT is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 3 years, SAMT returned 29.20%/yr vs 21.27%/yr for QGRO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMT charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности SAMT и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMT показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMT и QGRO

2026 (YTD)2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%1.27%-6.59%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-11.50%

Correlation

The correlation between SAMT and QGRO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between SAMT and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMT и QGRO

Секторы
SAMT
QGRO

Технологии

27.8%
37.1%

Промышленность

22.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

12.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
11.0%

Коммунальные услуги

6.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
12.0%

Финансовые услуги

5.6%
5.9%

Здравоохранение

4.3%
12.7%

Энергетика

2.9%
1.8%

Недвижимость

2.9%
0.9%

Сырьевые материалы

2.7%
0.3%

Технологии

SAMT
27.8%
QGRO
37.1%

Промышленность

SAMT
22.0%
QGRO
13.6%

Потребительский защитный сектор

SAMT
12.0%
QGRO
3.8%

Коммуникационные услуги

SAMT
7.8%
QGRO
11.0%

Коммунальные услуги

SAMT
6.6%
QGRO
0.9%

Потребительский циклический сектор

SAMT
5.6%
QGRO
12.0%

Финансовые услуги

SAMT
5.6%
QGRO
5.9%

Здравоохранение

SAMT
4.3%
QGRO
12.7%

Энергетика

SAMT
2.9%
QGRO
1.8%

Недвижимость

SAMT
2.9%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

SAMT
2.7%
QGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

SAMT vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMT c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMTQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.69

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.06

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

0.78

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

2.63

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMT vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMT и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMTQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.69

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.67

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SAMT и QGRO

Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMTQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.57%

-32.56%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-13.54%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-23.82%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.67%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.03%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMT и QGRO

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMTQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.37%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.70%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.32%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.05%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

22.92%

-5.99%

Сравнение комиссий SAMT и QGRO

SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMT и QGRO

Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMT and QGRO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to QGRO (3.37%). In terms of maximum drawdown, SAMT dropped -20.57% vs QGRO's -32.56%.

On 3-year performance, SAMT leads with 29.20% vs 21.27% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 29.20% return vs 21.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.19% for QGRO.

SAMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Strategas and American Century. Their fees differ too: 0.66% for SAMT and 0.29% for QGRO.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMT и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор