Сравнение SAMT с QGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).
SAMT и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMT и QGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMT и QGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | -7.37% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMT показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMT и QGRO
SAMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.
Доходность на риск
SAMT vs. QGRO — Ранг доходности на риск
SAMT
QGRO
Сравнение SAMT c QGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMT | QGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.59 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.99 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 0.99 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 3.37 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMT | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.59 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SAMT и QGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMT и QGRO
Дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QGRO в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок SAMT и QGRO
Максимальная просадка SAMT за все время составила -20.57%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMT и QGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMT | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.57% | -32.56% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -13.54% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -9.65% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -7.76% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.99% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMT и QGRO
Текущая волатильность для Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) составляет 4.89%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMT | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.61% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 12.39% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 21.68% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 21.12% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 23.09% | -6.32% |