PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMIX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMIX с VBAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAMIX (Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SAMIX returned 7.16%/yr vs 8.09%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SAMIX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью 7.17%.

SAMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
3.08%
С начала года
5.56%
1 год
12.02%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

VBAIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.17%
1 год
15.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMIX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		5.56%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%0.00%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.17%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%-0.29%

Correlation

The correlation between SAMIX and VBAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between SAMIX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с STPAXSAMIX с SIEPXSAMIX с SABIXSAMIX с VBRSAMIX с LUNAXSAMIX с SPMAXSAMIX с SIBPX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

SAMIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMIXVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.86

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.64

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.67

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.69

-4.52

SAMIX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VBAIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и VBAIX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMIXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-35.82%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-5.84%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-11.57%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-21.52%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.21%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.40%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.33%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и VBAIX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMIXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.38%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

6.77%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

8.38%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

11.18%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

11.24%

+1.43%

Сравнение комиссий SAMIX и VBAIX

SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и VBAIX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VBAIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		9.72%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.32%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SAMIX and VBAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAMIX has higher volatility (3.42%) compared to VBAIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SAMIX dropped -26.06% vs VBAIX's -35.82%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMIX и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор