- ISIN
- US80343J6192
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 28 дек. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции SAMIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,413.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) показал доход в 5.56% с начала года и 12.02% за последние 12 месяцев.
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SAMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SAMIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | 0.74% | -4.80% | 5.98% | 2.26% | 2.05% | -1.78% | 5.56% | |||||
| 2025 | 3.05% | -1.89% | -3.27% | 0.69% | 4.13% | 3.47% | 1.28% | 1.50% | 1.48% | 0.84% | 0.99% | -0.11% | 12.60% |
| 2024 | 0.46% | 3.55% | 2.37% | -3.61% | 2.58% | 0.61% | 2.33% | 0.84% | 1.59% | -0.58% | 4.47% | -3.31% | 11.53% |
| 2023 | 4.75% | -1.25% | -0.68% | 0.10% | -0.49% | 4.24% | 1.80% | -1.12% | -2.54% | -2.03% | 5.91% | 4.69% | 13.68% |
| 2022 | -3.85% | -0.27% | 0.98% | -5.03% | 0.37% | -5.46% | 5.48% | -1.76% | -5.86% | 4.22% | 3.95% | -3.01% | -10.56% |
| 2021 | 0.45% | 2.42% | 2.45% | 3.07% | 0.41% | 0.91% | 0.08% | 1.63% | -2.57% | 3.55% | -1.99% | 3.05% | 14.08% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio has an annualized alpha of -0.38%, beta of 0.60, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2017.
- This fund participated in 68.77% of S&P 500 Index downside but only 56.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 56.07%
- Участие в снижении
- 68.77%
Комиссия
Комиссия SAMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAMIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.24 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 9.71 | -2.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $0.42 | $0.30 | $0.58 | $0.95 | $0.18 | $0.25 | $0.27 |
Дивидендный доход | 9.72% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.54%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.37%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 2d | 10mo 3dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.90%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 17d | 6mo 20dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.29%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SAMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -56.78% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -18.90% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -25.43% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -10.70% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.09% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAMIX
Добавьте Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAMIX