График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) показал доход в -4.90% с начала года и 9.50% за последние 12 месяцев.
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SAMIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | 0.74% | -6.83% | -4.90% | |||||||||
| 2025 | 3.05% | -1.89% | -3.27% | 0.69% | 4.13% | 3.47% | 1.28% | 1.50% | 1.48% | 0.84% | 0.99% | -0.11% | 12.60% |
| 2024 | 0.46% | 3.55% | 2.37% | -3.61% | 2.58% | 0.61% | 2.33% | 0.84% | 1.59% | -0.58% | 4.47% | -3.31% | 11.53% |
| 2023 | 4.75% | -1.25% | -0.68% | 0.10% | -0.49% | 4.24% | 1.80% | -1.12% | -2.54% | -2.03% | 5.91% | 4.69% | 13.68% |
| 2022 | -3.85% | -0.27% | 0.98% | -5.03% | 0.37% | -5.46% | 5.48% | -1.76% | -5.86% | 4.22% | 3.95% | -3.01% | -10.56% |
| 2021 | 0.45% | 2.42% | 2.45% | 3.07% | 0.41% | 0.91% | 0.08% | 1.63% | -2.57% | 3.55% | -1.99% | 3.05% | 14.08% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio: годовая альфа составляет -0.38%, бета — 0.59, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 02.01.2018.
- Этот фонд участвовал в 71.19% снижения S&P 500 Index, но только в 57.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.59 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 57.73%
- Участие в снижении
- 71.19%
Комиссия
Комиссия SAMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAMIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.61 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SAMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $0.42 | $0.30 | $0.58 | $0.95 | $0.18 | $0.25 | $0.27 |
Дивидендный доход | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.06% | 21 февр. 2020 г. | 23 | 24 мар. 2020 г. | 113 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -15.54% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 524 |
| -14.37% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 209 |
| -12.9% | 6 дек. 2024 г. | 83 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 135 |
| -7.29% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...