Сравнение SAMIX с SIBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и SIBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и SIBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -1.04% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SIBPX с доходностью -1.04%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
SIBPX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и SIBPX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SIBPX в 1.54%.
Доходность на риск
SAMIX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск
SAMIX
SIBPX
Сравнение SAMIX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | SIBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.72 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.06 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и SIBPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и SIBPX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности SIBPX в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 2.20% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и SIBPX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и SIBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -5.57% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.78% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -4.93% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -2.37% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -1.70% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.87% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и SIBPX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.60% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 2.61% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 4.30% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 3.29% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 2.72% | +9.97% |