Сравнение SAMIX с STPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и STPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -13.24% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -13.24%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
STPAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и STPAX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Доходность на риск
SAMIX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
SAMIX
STPAX
Сравнение SAMIX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.44 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.45 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 1.53 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и STPAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и STPAX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности STPAX в 19.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.94% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и STPAX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и STPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -94.25% | +68.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -15.49% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -37.07% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -15.49% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -59.11% | +55.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.54% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и STPAX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 3.65%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.08% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 12.41% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 22.65% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 21.65% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 21.95% | -9.26% |