Сравнение SAMIX с SPMAX
SAMIX (Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) are both mutual funds - SAMIX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga, while SPMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SAMIX returned 7.21%/yr vs 9.75%/yr for SPMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAMIX charges 0.99%/yr vs 2.06%/yr for SPMAX.
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и SPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 19.23%.
SAMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
SPMAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам SAMIX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 5.98% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 19.23% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% |
Correlation
The correlation between SAMIX and SPMAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between SAMIX and SPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMIX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SAMIX
SPMAX
Сравнение SAMIX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.83 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.78 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и SPMAX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и SPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -52.68% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.39% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -23.42% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -23.42% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -8.60% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.25% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 2.75%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.90% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 15.41% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 19.26% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 18.51% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 20.34% | -7.68% |
Сравнение комиссий SAMIX и SPMAX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и SPMAX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что меньше доходности SPMAX в 27.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 9.68% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 27.58% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
SAMIX and SPMAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMAX has higher volatility (6.90%) compared to SAMIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SAMIX dropped -26.06% vs SPMAX's -52.68%.
SPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMIX и SPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор