Сравнение SAMIX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | -2.04% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью -2.04%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
SPMAX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и SPMAX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
SAMIX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SAMIX
SPMAX
Сравнение SAMIX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 3.28 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и SPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и SPMAX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности SPMAX в 33.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 33.57% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и SPMAX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -52.68% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -12.82% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -23.42% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -12.39% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -8.65% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.72% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 3.65%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.80% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 14.18% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 21.14% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 18.16% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 20.14% | -7.45% |