Сравнение SAMIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -2.82% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.
SAMIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и VBR
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
SAMIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
SAMIX
VBR
Сравнение SAMIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.62 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и VBR
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.56% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и VBR
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -61.98% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -14.18% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -24.19% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.75% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -8.32% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.46% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и VBR
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.40% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 11.29% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 20.64% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 19.85% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 21.73% | -9.02% |