Сравнение SAMIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMIX или VBR.
Корреляция
Корреляция между SAMIX и VBR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и VBR
Основные характеристики
SAMIX:
1.15
VBR:
1.07
SAMIX:
1.61
VBR:
1.58
SAMIX:
1.20
VBR:
1.20
SAMIX:
1.18
VBR:
1.78
SAMIX:
4.97
VBR:
4.49
SAMIX:
2.23%
VBR:
3.84%
SAMIX:
9.67%
VBR:
16.21%
SAMIX:
-22.85%
VBR:
-62.01%
SAMIX:
-2.96%
VBR:
-5.81%
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 2.71%.
SAMIX
3.14%
3.58%
6.29%
10.27%
4.25%
N/A
VBR
2.71%
4.28%
9.41%
14.88%
10.41%
8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и VBR
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAMIX и VBR
SAMIX
VBR
Сравнение SAMIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и VBR
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VBR в 1.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 1.78% | 1.83% | 1.23% | 0.00% | 3.09% | 0.75% | 2.38% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.93% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и VBR
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и VBR
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.