PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMIX с LUNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMIX с LUNAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMIX (Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and LUNAX (Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from Saratoga. Over the past 5 years, SAMIX returned 7.21%/yr vs 5.45%/yr for LUNAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAMIX и LUNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMIX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у LUNAX с доходностью 3.56%.

SAMIX

1 день
0.47%
1 месяц
3.15%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
15.70%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

LUNAX

1 день
0.34%
1 месяц
2.11%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.38%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMIX и LUNAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		5.98%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-8.55%
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		3.56%10.95%8.76%9.89%-8.78%10.51%7.46%14.09%-5.55%

Correlation

The correlation between SAMIX and LUNAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.98

The correlation between SAMIX and LUNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с SABIXSAMIX с STPAXSAMIX с SPMAXSAMIX с SIBPXSAMIX с SBMIX
Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с SHPAXLUNAX с SLCGXLUNAX с STPAXLUNAX с SIEPXLUNAX с SABIXLUNAX с SPMAXLUNAX с SBMIX

Доходность на риск

SAMIX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMIX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMIXLUNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.63

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.18

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

9.36

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMIX vs. LUNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUNAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMIX и LUNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMIXLUNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SAMIX и LUNAX

Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и LUNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMIXLUNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-18.47%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-5.41%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-7.83%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-11.78%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.85%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.25%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMIX и LUNAX

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMIXLUNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.10%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

5.31%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

6.62%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

7.48%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

8.75%

+3.91%

Сравнение комиссий SAMIX и LUNAX

И SAMIX, и LUNAX имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMIX и LUNAX

Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности LUNAX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.04%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		9.68%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SAMIX and LUNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAMIX has higher volatility (2.75%) compared to LUNAX (2.10%). In terms of maximum drawdown, SAMIX dropped -26.06% vs LUNAX's -18.47%.

LUNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMIX и LUNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор