Сравнение SAMIX с LUNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и LUNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и LUNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -8.55% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -3.56% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у LUNAX с доходностью -3.56%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
LUNAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и LUNAX
И SAMIX, и LUNAX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SAMIX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск
SAMIX
LUNAX
Сравнение SAMIX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | LUNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.48 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и LUNAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и LUNAX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности LUNAX в 9.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.71% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и LUNAX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и LUNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -18.47% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -5.41% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -11.78% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.41% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.89% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.31% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и LUNAX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.66% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 4.83% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 7.82% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 7.41% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 8.76% | +3.93% |