Сравнение SAMIX с SMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и SMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и SMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% |
Доходность по периодам
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и SMBPX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.
Доходность на риск
SAMIX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск
SAMIX
SMBPX
Сравнение SAMIX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | SMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.11 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.59 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 2.15 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и SMBPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и SMBPX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности SMBPX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и SMBPX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и SMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -9.99% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -3.63% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -6.72% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -2.99% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.47% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.03% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и SMBPX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 0.86% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 3.38% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 2.20% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 1.97% | +10.72% |