PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENC с TWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENC с TWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENC (Gencor Industries, Inc.) and TWI (Titan International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GENC returned 4.09%/yr vs 1.32%/yr for TWI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENC и TWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у TWI с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции TWI по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.32% соответственно.

GENC

1 день
3.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.59%
1 год
4.07%
3 года*
1.46%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.09%

TWI

1 день
1.56%
1 месяц
2.23%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-6.14%
1 год
3.04%
3 года*
-8.34%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENC и TWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENC
Gencor Industries, Inc.		14.43%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%
TWI
Titan International, Inc.		-0.38%15.32%-54.37%-2.87%39.78%125.51%34.64%-21.92%-63.73%15.11%

Correlation

The correlation between GENC and TWI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.20

The correlation between GENC and TWI shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$216.67M

TWI:

$499.76M

EPS

GENC:

$1.04

TWI:

-$1.36

Коэффициент P/S

GENC:

2.10

TWI:

0.27

Коэффициент P/B

GENC:

0.98

TWI:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$103.19M

TWI:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$29.16M

TWI:

$249.73M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$14.86M

TWI:

$86.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gencor Industries, Inc.

Titan International, Inc.

Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с VITLGENC с HAINGENC с MTWGENC с GBXGENC с SEED
Часто сравнивают с TWI:
TWI с SPYTWI с AGMTWI с VOO

Доходность на риск

GENC vs. TWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TWI
Ранг доходности на риск TWI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENC c TWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENCTWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.06

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.49

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.07

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

0.12

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENC vs. TWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TWI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и TWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENCTWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GENC и TWI

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки TWI в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и TWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENCTWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-97.00%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-41.84%

+16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.66%

-58.53%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-68.01%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.66%

-92.14%

+36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.79%

-78.30%

+38.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-55.30%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

24.62%

-11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и TWI

Gencor Industries, Inc. (GENC) и Titan International, Inc. (TWI) имеют волатильность 12.13% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENCTWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

11.59%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

35.64%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

50.40%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.70%

56.90%

-20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

63.75%

-27.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и TWI

Ни GENC, ни TWI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWI
Titan International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.55%0.43%0.16%0.18%0.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и TWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Titan International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
33.80M
505.07M
(GENC) Общая выручка
(TWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENC и TWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gencor Industries, Inc. и Titan International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
31.7%
14.2%
Активы портфеля
GENC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

TWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.45M при выручке в 505.07M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

GENC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

TWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.36M при выручке в 505.07M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

GENC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

TWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.21M при выручке в 505.07M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

Часто задаваемые вопросы

GENC and TWI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENC has higher volatility (12.13%) compared to TWI (11.59%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs TWI's -97.00%.

GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENC и TWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор