Сравнение GENC с GBX
GENC (Gencor Industries, Inc.) and GBX (The Greenbrier Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GENC in Farm & Heavy Construction Machinery, GBX in Railroads. Over the past 10 years, GENC returned 4.09%/yr vs 7.67%/yr for GBX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENC и GBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENC показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у GBX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GENC уступали акциям GBX по среднегодовой доходности: 4.09% против 7.67% соответственно.
GENC
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.09%
GBX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам GENC и GBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 14.43% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 1.53% | -21.33% | 41.32% | 36.32% | -24.80% | 29.44% | 17.62% | -15.52% | -24.34% | 30.82% |
Correlation
The correlation between GENC and GBX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.20 |
Over the past year, GENC and GBX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GENC:
$216.67M
GBX:
$1.49B
GENC:
$1.04
GBX:
$4.67
GENC:
14.31
GBX:
10.03
GENC:
0.35
GBX:
0.15
GENC:
2.10
GBX:
0.92
GENC:
0.98
GBX:
0.95
GENC:
$103.19M
GBX:
$1.60B
GENC:
$29.16M
GBX:
$289.10M
GENC:
$14.86M
GBX:
$308.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENC vs. GBX — Ранг доходности на риск
GENC
GBX
Сравнение GENC c GBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENC | GBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENC | GBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GENC и GBX
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки GBX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и GBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENC | GBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.52% | -95.61% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -26.98% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.66% | -43.69% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -53.88% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -78.68% | +23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.79% | -31.09% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -39.27% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 15.68% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и GBX
Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENC | GBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 5.43% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 23.77% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 36.68% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 42.58% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 44.75% | -8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и GBX
GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | 2.78% | 2.70% | 1.97% | 2.58% | 3.22% | 2.35% | 2.97% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 1.97% | 1.99% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и GBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Greenbrier Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENC и GBX
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
GBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -103.30M при выручке в -706.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
GBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.10M при выручке в -706.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Greenbrier Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.90M при выручке в -706.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
GENC and GBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENC has higher volatility (12.13%) compared to GBX (5.43%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs GBX's -95.61%.
GBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENC и GBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор