Сравнение DEO с BF-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и Brown-Forman Corporation (BF-B).
Доходность
Сравнение доходности DEO и BF-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEO и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -13.49% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.67% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Фундаментальные показатели
DEO:
$9.85
BF-B:
$2.28
DEO:
7.57
BF-B:
11.65
DEO:
2.17
BF-B:
14.48
DEO:
1.11
BF-B:
2.40
DEO:
$37.37B
BF-B:
$3.92B
DEO:
$22.42B
BF-B:
$2.33B
DEO:
$10.72B
BF-B:
$1.17B
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: -1.13% против -2.21% соответственно.
DEO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -26.72%
- 3 года*
- -23.44%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- -1.13%
BF-B
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- -23.85%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- -2.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. BF-B — Ранг доходности на риск
DEO
BF-B
Сравнение DEO c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEO | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.46 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | -0.40 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.56 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.97 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEO | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DEO и BF-B составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и BF-B
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BF-B в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.38% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.45% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и BF-B
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и BF-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEO | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -68.96% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -34.71% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -68.83% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -68.96% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -63.90% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -11.37% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 19.96% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и BF-B
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 6.30%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEO | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 16.23% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 26.42% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 39.54% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 28.64% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 27.35% | -4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и BF-B
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.