PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEO с BF-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DEO с BF-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и Brown-Forman Corporation (BF-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или BF-B.

Корреляция

Корреляция между DEO и BF-B составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DEO и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,073.21%
1,384.53%
DEO
BF-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.75

BF-B:

-0.93

Коэф-т Сортино

DEO:

-1.00

BF-B:

-1.37

Коэф-т Омега

DEO:

0.89

BF-B:

0.84

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.37

BF-B:

-0.50

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.35

BF-B:

-1.52

Индекс Язвы

DEO:

13.76%

BF-B:

19.54%

Дневная вол-ть

DEO:

24.88%

BF-B:

32.19%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

BF-B:

-59.87%

Текущая просадка

DEO:

-45.59%

BF-B:

-55.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEO:

$61.92B

BF-B:

$16.34B

EPS

DEO:

$6.46

BF-B:

$2.09

Коэффициент P/E

DEO:

17.12

BF-B:

16.25

Коэффициент PEG

DEO:

1.83

BF-B:

4.30

Коэффициент P/S

DEO:

3.06

BF-B:

4.04

Коэффициент P/B

DEO:

5.97

BF-B:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

DEO:

$16.06B

BF-B:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEO:

$9.76B

BF-B:

$2.40B

EBITDA (12 мес.)

DEO:

$5.22B

BF-B:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 2.53% против 0.94% соответственно.

DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.66%

10 лет

2.53%

BF-B

С начала года

-10.01%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-28.99%

1 год

-27.93%

5 лет

-9.58%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и BF-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг риск-скорректированной доходности BF-B, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BF-B, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -0.75
BF-B: -0.93
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.00
BF-B: -1.37
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.89
BF-B: 0.84
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.37
BF-B: -0.50
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.35
BF-B: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BF-B равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.93
DEO
BF-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и BF-B

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BF-B в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc		3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.62%2.32%1.46%1.18%2.37%0.88%0.99%3.45%1.09%1.54%1.29%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DEO и BF-B

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки BF-B в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и BF-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.59%
-55.25%
DEO
BF-B

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и BF-B

Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 9.20%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
12.97%
DEO
BF-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEO и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию