PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEO с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DEO с BF-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEO (Diageo plc) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, DEO returned -0.65%/yr vs -2.54%/yr for BF-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEO и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: -0.65% против -2.54% соответственно.

DEO

1 день
0.34%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-26.16%
3 года*
-19.60%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
-0.65%

BF-B

1 день
2.83%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-12.81%
1 год
-20.75%
3 года*
-24.40%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
-2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEO и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEO
Diageo plc		-7.57%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%
BF-B
Brown-Forman Corporation		-1.40%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between DEO and BF-B is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1996 г.

0.41

The correlation between DEO and BF-B shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DEO:

$9.85

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

DEO:

8.01

BF-B:

14.91

Коэффициент PEG

DEO:

2.30

BF-B:

18.53

Коэффициент P/S

DEO:

1.18

BF-B:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

DEO:

$37.37B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEO:

$22.42B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

DEO:

$10.72B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diageo plc

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с DEO:
DEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.ASDEO с PBJ
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с BROBF-B с VOOBF-B с FZROX

Доходность на риск

DEO vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEO c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.49

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-0.45

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.82

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.89

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEO vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DEO и BF-B

Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-68.96%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.52%

-25.48%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.07%

-65.65%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.41%

-68.68%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.41%

-68.96%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.74%

-65.33%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-11.59%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.66%

15.71%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и BF-B

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.94%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

31.32%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.65%

42.27%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

29.91%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

28.03%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и BF-B

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BF-B в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.59%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
DEO
Diageo plc		4.20%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEO и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
7.73B
1.06B
(DEO) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DEO и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diageo plc и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%202120222023202420252026
61.0%
60.6%
Активы портфеля
DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

DEO and BF-B have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEO has higher volatility (9.03%) compared to BF-B (7.94%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEO и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор