PortfoliosLab logo
Сравнение DEO с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DEO и LOW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DEO и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,073.21%
7,554.54%
DEO
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.75

LOW:

-0.15

Коэф-т Сортино

DEO:

-1.00

LOW:

-0.04

Коэф-т Омега

DEO:

0.89

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.37

LOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.35

LOW:

-0.37

Индекс Язвы

DEO:

13.76%

LOW:

9.73%

Дневная вол-ть

DEO:

24.88%

LOW:

24.25%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

DEO:

-45.59%

LOW:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEO:

$61.92B

LOW:

$124.28B

EPS

DEO:

$6.46

LOW:

$12.24

Коэффициент P/E

DEO:

17.12

LOW:

18.05

Коэффициент PEG

DEO:

1.83

LOW:

2.22

Коэффициент P/S

DEO:

3.06

LOW:

1.49

Коэффициент P/B

DEO:

5.97

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

DEO:

$16.06B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEO:

$9.76B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

DEO:

$5.22B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 2.58% против 14.48% соответственно.


DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.84%

10 лет

2.58%

LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.08%

5 лет

18.54%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -0.75
LOW: -0.15
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.00
LOW: -0.04
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.89
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.37
LOW: -0.15
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.35
LOW: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.15
DEO
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и LOW

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности LOW в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DEO и LOW

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.59%
-21.14%
DEO
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и LOW

Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 9.20%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
11.22%
DEO
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEO и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию