PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEO с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DEO и LOW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DEO и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,210.68%
8,401.32%
DEO
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.47

LOW:

0.62

Коэф-т Сортино

DEO:

-0.56

LOW:

1.01

Коэф-т Омега

DEO:

0.94

LOW:

1.12

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.23

LOW:

0.77

Коэф-т Мартина

DEO:

-0.80

LOW:

1.69

Индекс Язвы

DEO:

12.05%

LOW:

8.09%

Дневная вол-ть

DEO:

20.74%

LOW:

22.07%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

DEO:

-39.18%

LOW:

-12.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEO:

$72.95B

LOW:

$145.54B

EPS

DEO:

$6.92

LOW:

$12.02

Цена/прибыль

DEO:

18.58

LOW:

21.44

PEG коэффициент

DEO:

2.03

LOW:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

DEO:

$16.12B

LOW:

$83.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEO:

$9.67B

LOW:

$26.94B

EBITDA (12 мес.)

DEO:

$5.11B

LOW:

$12.36B

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 3.39% против 15.90% соответственно.


DEO

С начала года

-11.27%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-1.87%

1 год

-11.02%

5 лет

-3.16%

10 лет

3.39%

LOW

С начала года

13.43%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

9.36%

1 год

12.92%

5 лет

17.78%

10 лет

15.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEO c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.470.62
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.561.01
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.12
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.230.77
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.801.69
DEO
LOW

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47
0.62
DEO
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и LOW

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности LOW в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEO
Diageo plc
3.30%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%2.21%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%

Просадки

Сравнение просадок DEO и LOW

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.18%
-12.42%
DEO
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и LOW

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.34%
6.64%
DEO
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEO и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab