PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEO с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DEO и LOW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DEO и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,029.81%
8,009.47%
DEO
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-1.07

LOW:

-0.17

Коэф-т Сортино

DEO:

-1.55

LOW:

-0.09

Коэф-т Омега

DEO:

0.83

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.52

LOW:

-0.19

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.66

LOW:

-0.45

Индекс Язвы

DEO:

15.34%

LOW:

8.54%

Дневная вол-ть

DEO:

23.75%

LOW:

22.36%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

DEO:

-47.61%

LOW:

-16.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEO:

$59.16B

LOW:

$131.69B

EPS

DEO:

$6.45

LOW:

$12.24

Цена/прибыль

DEO:

16.51

LOW:

19.22

PEG коэффициент

DEO:

1.80

LOW:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

DEO:

$16.06B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEO:

$9.76B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

DEO:

$5.22B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 2.05% против 14.20% соответственно.


DEO

С начала года

-14.98%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-22.37%

1 год

-26.10%

5 лет

-0.06%

10 лет

2.05%

LOW

С начала года

-4.25%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-1.98%

5 лет

25.75%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -1.07
LOW: -0.17
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.55
LOW: -0.09
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.83
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.52
LOW: -0.19
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.66
LOW: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
-0.17
DEO
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и LOW

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности LOW в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc
3.89%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.93%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DEO и LOW

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.61%
-16.45%
DEO
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и LOW

Diageo plc (DEO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 7.15% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.15%
7.07%
DEO
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEO и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab