Сравнение DEO с KO
DEO (Diageo plc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DEO in Beverages - Wineries & Distilleries, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, DEO returned -0.66%/yr vs 9.11%/yr for KO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.66% против 9.11% соответственно.
DEO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- -0.66%
KO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам DEO и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -7.89% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
KO The Coca-Cola Company | 13.43% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between DEO and KO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1996 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
DEO:
$43.88B
KO:
$339.77B
DEO:
$9.85
KO:
$3.18
DEO:
7.98
KO:
24.80
DEO:
2.29
KO:
2.99
DEO:
1.17
KO:
6.89
DEO:
5.10
KO:
10.10
DEO:
$37.37B
KO:
$49.28B
DEO:
$22.42B
KO:
$30.43B
DEO:
$10.72B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. KO — Ранг доходности на риск
DEO
KO
Сравнение DEO c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEO | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.77 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.48 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.88 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.64 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DEO и KO
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -68.23% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -7.89% | -27.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -16.26% | -39.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -17.27% | -46.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -36.99% | -26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | -3.86% | -56.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -16.09% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 4.00% | +15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и KO
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 4.16% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 11.79% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 15.86% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 16.00% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 18.16% | +5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и KO
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности KO в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.22% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
KO The Coca-Cola Company | 2.62% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и KO
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and KO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (9.34%) compared to KO (4.16%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор