PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEO с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DEO с KO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или KO.

Корреляция

Корреляция между DEO и KO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DEO и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,073.21%
601.78%
DEO
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.75

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

DEO:

-1.00

KO:

1.96

Коэф-т Омега

DEO:

0.89

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.37

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.35

KO:

3.16

Индекс Язвы

DEO:

13.76%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

DEO:

24.88%

KO:

16.39%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

DEO:

-45.59%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEO:

$61.92B

KO:

$312.09B

EPS

DEO:

$6.46

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

DEO:

17.12

KO:

29.23

Коэффициент PEG

DEO:

1.83

KO:

2.73

Коэффициент P/S

DEO:

3.06

KO:

6.63

Коэффициент P/B

DEO:

5.97

KO:

12.45

Общая выручка (12 мес.)

DEO:

$16.06B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEO:

$9.76B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

DEO:

$5.22B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.58% против 9.34% соответственно.

DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.84%

10 лет

2.58%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.45%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -0.75
KO: 1.35
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.00
KO: 1.96
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.89
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.37
KO: 1.43
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.35
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
1.35
DEO
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и KO

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности KO в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc		3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок DEO и KO

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.59%
-2.69%
DEO
KO

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и KO

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
7.62%
DEO
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEO и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию