Сравнение DEO с IEO
DEO (Diageo plc) is a stock, while IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Over the past 10 years, DEO returned -0.66%/yr vs 10.42%/yr for IEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.59%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -0.66% против 10.42% соответственно.
DEO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- -0.66%
IEO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 34.59%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам DEO и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -7.89% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.59% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Correlation
The correlation between DEO and IEO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between DEO and IEO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. IEO — Ранг доходности на риск
DEO
IEO
Сравнение DEO c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEO | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.82 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.63 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.61 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.62 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DEO и IEO
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -79.17% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -14.30% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -31.46% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -31.46% | -31.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -75.00% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | -7.30% | -52.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -26.27% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 5.28% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и IEO
Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеют волатильность 9.34% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 9.32% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 19.86% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 25.15% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 30.54% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 35.00% | -11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и IEO
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IEO в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.22% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
DEO and IEO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (9.34%) compared to IEO (9.32%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs IEO's -79.17%.
IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор