Сравнение DEO с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или IEO.
Доходность
Сравнение доходности DEO и IEO
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 2.50% против 4.21% соответственно.
DEO
-15.70%
-14.50%
-13.05%
-12.94%
-3.42%
2.50%
IEO
8.31%
6.10%
-2.96%
7.89%
17.52%
4.21%
Основные характеристики
| DEO | IEO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | -0.83 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 0.81 |
| Индекс Язвы | 10.79% | 10.18% |
| Дневная вол-ть | 20.07% | 20.55% |
| Макс. просадка | -53.18% | -79.17% |
| Текущая просадка | -42.22% | -10.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DEO и IEO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEO c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и IEO
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IEO в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.47% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.92% | 2.21% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.82% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и IEO
Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и IEO
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 5.90%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.