Сравнение DEO с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DEO и IEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEO и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -13.49% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -1.13% против 11.67% соответственно.
DEO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -26.72%
- 3 года*
- -23.44%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- -1.13%
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. IEO — Ранг доходности на риск
DEO
IEO
Сравнение DEO c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEO | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.98 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 1.39 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.40 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 4.35 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.98 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.74 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DEO и IEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и IEO
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности IEO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.38% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и IEO
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и IEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -79.17% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -21.95% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -31.46% | -31.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -75.00% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -6.43% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -26.42% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 7.07% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и IEO
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 6.30%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.35% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 17.66% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 30.67% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 30.64% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 34.94% | -11.81% |