Сравнение DEO с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или IEO.
Основные характеристики
| DEO | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.91% | 10.60% |
| Дох-ть за 1 год | -23.79% | 28.81% |
| Дох-ть за 3 года | -6.50% | 31.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.81% | 15.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | -1.12 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 21.35% | 21.79% |
| Макс. просадка | -53.18% | -79.17% |
| Current Drawdown | -34.82% | -8.45% |
Корреляция
Корреляция между DEO и IEO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DEO и IEO
С начала года, DEO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 3.83% против 3.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEO c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и IEO
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IEO в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.01% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.93% | 2.21% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.55% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и IEO
Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и IEO
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 5.40%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.