PortfoliosLab logo
Сравнение DEO с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEO и IEO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DEO и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.88%
117.33%
DEO
IEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.75

IEO:

-0.72

Коэф-т Сортино

DEO:

-1.00

IEO:

-0.83

Коэф-т Омега

DEO:

0.89

IEO:

0.88

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.37

IEO:

-0.68

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.35

IEO:

-1.63

Индекс Язвы

DEO:

13.76%

IEO:

13.05%

Дневная вол-ть

DEO:

24.88%

IEO:

29.80%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

DEO:

-45.59%

IEO:

-24.00%

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.91% соответственно.


DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.66%

10 лет

2.53%

IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.55%

5 лет

26.97%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -0.75
IEO: -0.72
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.00
IEO: -0.83
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.89
IEO: 0.88
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.37
IEO: -0.68
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.35
IEO: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.72
DEO
IEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и IEO

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IEO в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DEO и IEO

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.59%
-24.00%
DEO
IEO

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и IEO

Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 9.20%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
21.15%
DEO
IEO